老師 這個(gè)1903是干嘛的 為什么不是用1903和1863做對(duì)比 麻煩幫忙梳理下這道題目 謝謝
第四問的PV收，為什么用3738/3250？
算goodwill時(shí)不是用full goodwill時(shí)的支付對(duì)價(jià)嗎，為什么這里直接用1350了？
選項(xiàng)里面的borrow怎么得到的，如果是detla的話是short call buy stock 沒問題，但是代入公式都是shot bond，應(yīng)該怎么理解
如果這里沒有weighted這個(gè)匯率，計(jì)算inventory的時(shí)候要用0.86嗎？
老師這一道題的M公司是如何判斷是使用temporal method的？
-N(-d2)是看跌期權(quán)的delta嘛？
Q4,covertibal bond的估值不是還有一部分涉及股票價(jià)格嗎？怎么用interest rate tree估呢？
此處的分母是用單利（1+0.25%），什么時(shí)候用單利，什么時(shí)候用復(fù)利（1+3%）^（1/12）折現(xiàn)呢？
對(duì)沖中的hedge ratio 和delta是什么關(guān)系？
為什么AIT=100,000x(7%/2)x(2/6)？就是為什么是2/6？（4/12）？既然coupon是在1-8時(shí)間點(diǎn)的6時(shí)間點(diǎn)發(fā)放，那AI T的時(shí)間點(diǎn)就是6-8時(shí)間點(diǎn)，也就是2/12？
為什么coupon正正好好就是在8個(gè)月剩余時(shí)間的第六個(gè)月發(fā)呢？我的理解是12月到期，6月發(fā)coupon，當(dāng)前我們是在4月。所以AI0是1-4月,AI_T是6-12月
為什么so + AI0 = 156000? AI0等于啥？
第四題option1，既然是要和former雇主和D都要簽合約，那不應(yīng)該只是draft一個(gè)合約，所以表達(dá)也有問題呀
第三題為什么違反I(B)? 為什么寫的報(bào)告是招攬生意？并沒有說(shuō)因?yàn)槭斩Y就影響了報(bào)告的真實(shí)客觀性呀
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