Q4,為什么不能站在當(dāng)前時點(diǎn)重新算一個fixed rate然后軋差
老師 這道題的題意我理解的話,這個forward應(yīng)該是90天后的今天才買的吧?因?yàn)槎际且话悻F(xiàn)在時的時態(tài)哦
為什么S0=30不能理解為包含了未來dividend
FFO和NOI一樣嗎,或者AFFO和NOI,F(xiàn)FO, NOI, NI, AFFO這些概念的區(qū)別和使用場景能否總結(jié)下
怎么判斷是USD-BRL-CAD-USD的,為什么不是USD-CAD-BRL-USD
bail-in知識點(diǎn)在哪章
Q2為什么是單尾的,右尾為什么不考慮?
資本和金融賬戶的資金是進(jìn)入外匯儲備嗎,經(jīng)常賬戶和資本賬戶流入的外幣都是進(jìn)入外匯儲備了對嗎
老師 simple majority of votes不會影響嗎
hedge a long position for AUD,對沖AUD的多頭風(fēng)險,所以short AUD, long美金,到期后收美金的遠(yuǎn)期合約是嗎
貨幣的forward合約的對沖在哪個課程講的,翻了衍生品都沒有,都講的FRA直接跳過這段了。這里對沖AUD,用AUD/USD合約是什么意思,怎么判斷到期是收什么貨幣,支什么貨幣,邏輯是什么?
為什么第二題option A是算告知客戶信息呢 只是傳達(dá)一個對話
交易成本為什么和單邊的benchmark比較,不和總體的benchmark比較,為什么是單邊的?不是有個計算是要算雙邊的嗎?另外交易成本可能是負(fù)數(shù)嗎,如果sell的價格比市場均價高,這個為負(fù)數(shù)嗎?
第四題應(yīng)該不能收禮物呀,因?yàn)檫@個客戶想轉(zhuǎn)進(jìn)來,說明以后肯定還有合作關(guān)系。
自回歸與自相關(guān)的區(qū)別是什么
程寶問答