為什么算出來的C+和C-不需要和一時刻的兩個對比，然后選？
公式是圖一那樣子，怎么圖二又是5000*（1/delta）？ 那么每股股票 與 看漲期權(quán)，到底是什么公式關(guān)系？
我記得互換的估值公式是：C=(1-B4)/(B1+B2+B3+B4)，視頻里，這么計算，和我剛列出的公式有啥區(qū)別？
這題為啥不從公式去考慮？FP=S0/e^rt。股利越高，那么分母就越大，整個式子不就是越小么？那么應(yīng)該選A啊
這個題目為啥不選擇A選項呢？如果這個題目換成期權(quán)，是不是就選擇A了？期權(quán)和期貨在這個題目上有啥區(qū)別？
這里有點沒懂外幣benefit這個概念，股票分紅是要除以因為相當(dāng)于有一筆筆連續(xù)的現(xiàn)金流出折現(xiàn)到0時點；而匯率只是到t=T才去看匯率增長了多少，0～T之間并沒有中間一筆筆連續(xù)的現(xiàn)金流出需要減去呀？
這里老師講了N(d1)和N(d2)的細(xì)微差別，有個小問題：為什么S折現(xiàn)乘以N(d1)，X折現(xiàn)乘以N(d2)而不是相反呢？
衍生，MA1-Q36 A strategy to exploit the arbitrage opportunity in the 10-year US Treasury note futures contract would?most likely?include:
前面的情況t=0借錢是要利息的，這里t=0借商品難道不用考慮？
衍生，MB1-Q35 The value requested by Hancock from her broker is?best?described as:
為啥無風(fēng)險組合是，買入0.5只股票，然后賣出一份看漲期權(quán)？
delta到底是受什么的因素影響 而變化？
這個量化公式在課件哪里講到過？
“浮動利率債券的Coupon Rate=Reference rate + Quoted Margin，折現(xiàn)率discount rate=Reference rate + Discount margin（也稱為required margin）”兩個margins不一樣r和f4不就不相等了嗎？
這邊說underlying是國債A，可是比較前面講課的時候不是說underlying是那個虛擬、標(biāo)準(zhǔn)的債券嗎？
程寶問答
金程問答