計(jì)算器如何調(diào)整精度為8位小數(shù)，考試時(shí)需要調(diào)整為8位嗎？
希望這道題能用書上的公式方法，而不是老師的現(xiàn)金流PV收-PV支的方法，再算一邊，謝謝~
感覺最后計(jì)算出來的FRA年化是6%而不是4.2%呀
第三題1.為什么不用題目給出的“continuous compound”利率和股息率？2.為什么不除以dividend yield？
為什么不是收到的股利折現(xiàn)，不是0.3/（1+0.04/360*20）？而是次方，是因?yàn)槭侨绽是野慈諒?fù)利嗎？
為什么這里的quoted futures price就是標(biāo)準(zhǔn)的，但CF就是A的？怎么看出哪個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)的哪個(gè)是A的？
這道題怎么看出來是固換固的呢？
這題怎么不涉及浮動(dòng)利率計(jì)算呢？
為什么用100計(jì)算coupon不用1100
為什么這里算coupon是1000*0.05除以2，為什么不是1100
老師解題思路是用FP計(jì)算新的債券價(jià)格，再用新的債券價(jià)格減去之前的債券價(jià)格。為什么不是用債券價(jià)格重新計(jì)算出來一個(gè)新的期貨價(jià)格FP，再用新的FP減去125，然后再折現(xiàn)回來呢？
這里是△s 說的是股票的變化幅度，為什么不是46-38=8 然后8 * 100000 = 800000， 然后800000/0.3？
衍生，Q55，這個(gè)說法視頻里老師講解沒聽懂，請(qǐng)老師再講解一下
衍生Q47，老師，Price of a 60-day UAX 300 forward contract 30 days ago USD 1403.22，不是FP0（T）嗎？謝謝
衍生，Q41，考察什么知識(shí)點(diǎn)？基于風(fēng)險(xiǎn)中性利率折現(xiàn)，歐式的call option的payoff指Max（0，S- X）嗎？case中關(guān)于payoff的描述怎么理解？請(qǐng)老師講解一下，謝謝
程寶問答
金程問答