這里要減去的應該是FVC，老師為什么說是PVC0？
這兩個是怎么計算出來的？
下面那公式應該是上面那公式變形得來的吧，那P怎么不見了？
風險中性概率中，上行概率+下行概率=1，這個是成立的吧？
這個看漲期權(quán)，股價下跌到46元，C是4元？難道不是-4元嗎？
這兩個rate，有啥區(qū)別？麻煩詳細講一下
我記得公式是加上PVC（成本），在減去PVB（收益）嗎？
這個公式的原理是啥？感覺有點類似通過即期利率計算遠期利率的做法
視頻里，做多是6*9FRA,做空是3*6FRA，做空這個3*6FRA，這個怎么理解？
這里的利率是年利率還是啥？
這里兩個FP，分別對應時間軸的哪里？這個老師給我講暈了
這個為啥是(r+CC-CB)直接乘以時間的權(quán)重？
這一塊，CB+CC,不用考慮時間價值么？感覺這老師公式寫的有問題??？
1、沒明白如果通過期貨去購買未來的債券，那么為啥要加上利息？第一張圖片不是說了嘛，在期貨壽命周期內(nèi)，應計利息為0呀？ 2、第一張圖片期貨周期內(nèi)為0，債券那一欄，期貨到期應計利息為0.2，那這兩個有啥區(qū)別？感覺沖突了呀？
固定端的價格為什么是0.1%
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