衍生Q38，請老師講解一下，謝謝
衍生Q37，請老師講解一下，謝謝
衍生Q55，請老師講解一下，謝謝
衍生Q45，請老師講解一下，謝謝
衍生Q26，請老師講解一下，謝謝
您可以換種提問方式，或由專業(yè)老師為您解答。 您的問題: 衍生Q19，請老師忽略題目編號，講解一下這題，equity index定價問題，為啥不是eRfc，連續(xù)無風(fēng)險利率？謝謝
衍生，Q31 年化的swap rate recommended by Whitney for Novatel 在case中沒有這個信息，無法判斷用市場推薦利率MRR計算年化的swap rate。
衍生Q28，給forward重新定價后發(fā)現(xiàn)初始定價低了，標(biāo)的資產(chǎn)漲價即為掙錢。請老師講解一下。
衍生Q11，請老師忽略題目編號，講解一下計算出了call value后，怎么判斷套利機會？謝謝
衍生Q8，老師請忽略題目編號，講講這個5年的固定利率的定價問題，為啥答案分子是1-B10，分母只加到B9，為什么不加B10呢？謝謝
精 衍生Q18，請老師忽略題目編號，講解一下這題，謝謝
衍生Q12，請老師忽略題目編號，講解一下這題，謝謝
衍生Q5，請老師講解一下，謝謝
衍生，Q4，請老師講解一下，謝謝
您好，1. R FIX，是swap開始的時候的市場利率，那怎么在t=0時刻知道？2.swap的現(xiàn)金流是一筆一筆的，一筆一筆的折現(xiàn)，就是PVA，為什么還要算accrual period ?因為是年化利率嗎，那AP=兩個支付日的時間間隔/360 ? 3.payer swaption 和 receiver swaption, 不是交易雙方嗎，一個支固收浮，一個支浮收固，為什么收益不是正負(fù)相反， V payer = - V receiver ？
程寶問答
金程問答