是求required number of call options to sell,為什么是求△s而不是△c?
老師這里的AI0 和 AIT 的計(jì)算不是很理解 0.5 1.5 從哪里來的 為什么小t 是2?
衍生Q36,請老師講解一下,謝謝
衍生Q35,請老師講解一下,謝謝
這里沒聽懂,為什么t時(shí)刻看只有f1+1?是不是說如果小t時(shí)刻在第一次和第二次互換中間的話,浮動(dòng)就只有f2+1?
衍生Q46,請老師講解一下,謝謝
衍生Q39,case中什么信息可以看出foundation收美元固定利率支韓元固定利率呢?謝謝
Currency swap pricing
衍生Q44,請老師講解一下,謝謝
衍生Q43請老師講解一下,謝謝
衍生Q26,我們是用單利3.2/4,去年化。答案用的復(fù)利開4方去年化,為什么呢?
衍生Q19,追問,老師,股指index為什么不用復(fù)利charge成本,抵減收益呢?謝謝
衍生Q55,請老師講解一下,謝謝
衍生Q47,我們計(jì)算了遠(yuǎn)期價(jià)格,請問老師,case中的the spot level of the UAX300是多少?謝謝
衍生Q40,請老師講解一下,謝謝
程寶問答