意思是這列spot rate 是一年期間的即期利率?
這部分有什么推薦的參考書嗎，老師講的內容比書上多好多啊
這里老師舉的是歐式看跌期權的例子，歐式看漲期權有這個問題嗎？
請問1時間點只是"結算"，但是不付錢對嗎？還是要等到2才能收到盈虧的錢
精 請問FRA是在1時刻借到錢(面值)，2時刻還錢(面值)，然后1時刻settle賺的/虧的interest rate嗎，然后這個settle的部分是要discount之后結算的? 然后option是在1時刻直接settle不需要discount?
請問如果是算美元持有方，收澳元，支美元的那種，是不是就不用調整有幾單位美元了？
有個關于實踐方面的疑問，CFA的考試像很多條件都是告訴考生的，但是在實踐中這些條件并不都是已知的，例如πu，πd，未來股票的價格，這些數(shù)據(jù)在實戰(zhàn)中又該如何去求證？
老師計算的這個公式中，為什么不是0??0.46？而是0.2517 ??0.46呢？
請問是否等于 FV(S0)-FV(第一期剩下還沒有accrued的coupon)-FVC(第二期)
您好，在證明delta call = N(d1) 的過程中，在call 定價公式 對S 進行求導，1.把S0視為S, 但對于t=0時刻，S0為該股票的價格，不是已知的可得的數(shù)嗎，為什么視為變動的S, delta call = △C/△S, 這里的S，不是應是0時刻之后 (t≠0）至 到期日 (t=T) 期間的股價變動嗎？2.實際中，d1, d2的數(shù)值會很大嗎？只有d1, d2很大的情況下，N(d1), N(d2)好像才會對S0的變動產(chǎn)生很小的影響
按照公式1 = C * B1 + C * B2 + C* B3 + ······C * Bn + 1 * Bn ，這個公式僅代表t=0時刻，債券的價格等于面值，如果t≠0,債券的價格就不是1？
為什么是折到3時間點 不是0時間點呢？
所以當?shù)竭_1時間點的時候，既會收到NP, 還會settle一筆NP*(Spot-FRA)嗎？
這里說浮動的價格不能定，那為什么在課程前面又有用到用固定利率計算浮動利率？如果浮動利率不能定價，那么它的價格的怎么計算出來的？
t為什么是0.25
程寶問答
金程問答
