老師，如果理論算出來的C0高于市場(chǎng)上的Call option price，則應(yīng)該如何套利呢？
Kemper
第一問，我算出valuation @t=30，得出valuation=49，對(duì)不對(duì)？
老師你好，第二問有個(gè)疑問，我的理解是只要兩者不等就有套利機(jī)會(huì)，如果答案算出來小于equity index，這里應(yīng)該怎么選呀？依然選擇套利為正，還是選擇為負(fù)？
老師 BSM中hedge call 是 buy n stock short 1/delta call 如果put hedge 是不是short n stock 然后 short 1/n delta put 呀？什么情況需要用 put hedge呢
第四題考慮了對(duì)本金的折現(xiàn)，為啥第二張圖的例題沒有考慮呢
FVC和AI T是后者單利，前者復(fù)利，那AIT應(yīng)該是3500*2/12吧
AI 在T時(shí)刻怎么算
這題目出的就有問題，期權(quán)價(jià)值估值時(shí)候才減掉未來的股利，股票的價(jià)值就是當(dāng)前價(jià)值，什么時(shí)候有過股票價(jià)值還要減去股利的現(xiàn)值才算是S0，就沒有這種理論好嗎？這里只說了有一次股利，那假設(shè)有很多次股利還要都減掉嗎
conversion ratio不是應(yīng)該用issue price/ conversion price，為什么直接用par value去除？
第四題pay fix 為什么不是an annual interest rate of 5%, paid semi-annually.
精 為什么gamma在ATM時(shí)最大？
Sunset, a dividend-paying stock with a current price of $50, the related information has shown in exhibit 1:這里不用adjust股利嗎，不是dividend paying
第三問的Attribute2 我做一個(gè)分析此刻是利率上漲，此時(shí)是收浮動(dòng)，支固定是有利的對(duì)嗎，因?yàn)槭盏母?，cost更少
這里的復(fù)利沒到一年為什么要這樣算，一般不足一年不都是單利計(jì)算嗎，8/12作為復(fù)利的原因是？
程寶問答
金程問答