這里我試過用SRp平方=SRb平方+IR平方來算IR.但計(jì)算出來SRp比SRb還小，IR平方總不可能是負(fù)的吧，我想知道問題出在哪
這里說的asset value和consumption 的covariance. 我可不可以記經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候covariance 小于0，經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候covariance 大于0？
題干中并沒有說statistical results是反復(fù)跑模型得到的結(jié)果，還特別強(qiáng)調(diào)了只看結(jié)果不管前面如何，這不是明顯的survivorship bias嗎
我想問，什么方法能解決題目中的issue?
請問short call 股票下跌的情況下是怎么賺錢的？
security lending在這里是收益，不是成本，是機(jī)構(gòu)投資者把ETF出借后抵減成本的金額？
第2題 IR和SR的計(jì)算公式的區(qū)別是什么呢？分母是一樣的，分子有什么區(qū)別？
老師，第19題中最優(yōu)組合的標(biāo)準(zhǔn)差=（IR/SRb)*benchmark的標(biāo)準(zhǔn)差，即（0.15/0.333)*0.18=0.0811. 而Indigo fund在最優(yōu)組合中的權(quán)重是8.11%/8%，為什么不是8.11%/25%? 這里Indigo Fund的return 標(biāo)準(zhǔn)差25%與active risk 8%是什么關(guān)系
equity-only portfolio這句話是什么意思？課上有講過相關(guān)內(nèi)容嗎？考試相關(guān)的考點(diǎn)有哪些？
這不是衍生品的內(nèi)容嗎
老師，backtesting and simulation這章書上有句話：In a historical scenario analysis, contrast
Source3如果是both side那算不算systemic risk?
manipulation考試中怎么界定？有哪些現(xiàn)象算是manipulation哪些不算？
老師好，總結(jié)這一章講到backtesting的問題時(shí)，Data snooping應(yīng)該是另一個(gè)單獨(dú)的問題，而不是從屬于look-ahead bias的問題吧？ 板書寫的是不是不太妥當(dāng)
不同的venues不是會增加獲取信息的渠道，從而減少套利機(jī)會嗎，怎么反而提高了cost呢
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