第一題，C選項我記得之前有一道類似的題，說是員工有MNI之后，僅僅有責(zé)任不act on MNI或者不讓別人act on MNI，但是并沒有單方面achieve dissemination的義務(wù)，比如說我無意聽到了一個有關(guān)中石油的重大內(nèi)部消息，但我不能馬上替中石油去公布這個消息吧，我只能自己守口如瓶并且不做任何相關(guān)交易。C選項明顯有問題
Q2，Upfront premium=(1.94 – 1.0) × 4.57 = 4.2958. Price of CDS per 100 par=100 – 4.2958 = 95.7042. 所以是應(yīng)該退錢還是補錢呢，還是沒太理解
這個例題中的VND怎么算呢？
精 conversion factor在什么時候用乘，什么時候用除，應(yīng)該怎么考慮？
standard error of Y cap（Sf）是什么？
Q1，這個上升20個bp，是乘的概念，不是加了20個bp對吧？要不然就都一樣了是吧
為啥這里的yield用不到
有個問題，為什么在一開始的時候還要 short a forward contract?
第九題，exercise price不是會影響 risk-neutral probabilities的計算嗎
第六題，time1那里為什么用9.6我沒看懂
第四題，如何通俗一點理解這個套利操作？
Q3，wash trading、 bluffing、 stuffing這幾個遇到的，哪個是市場操縱呢？還有沒有別的常見的名詞是操縱
real GDP- potential GDP叫做output gap, 公式中兩個inflation的差，有沒有什么叫法？
老師，講market fragmentation時，說會減少市場上的價格沖擊。這個怎么減少呢？
怎么看出來是P value檢驗
程寶問答
金程問答