if the portfolio manager does not overweight securities for which he has forecasted the best relative returns, he will not generate positive relative returns.”； 這句話肯定不對呀。他還能通過underweight securities 他不看好的產(chǎn)生positive Active return，不是嗎？
請問第一題的交易2會產(chǎn)生外幣折算損益嗎？
第四題怎么沒有給剩余收益假設(shè)了？人家題目里不是寫的2021年后都按照g=5%嗎，這不就默認為是perpetuity, 還需要他給什么假設(shè)呢？我按照多階段的全部算了一遍。。計算量真的巨大啊，每年Bookvalue和RI一期期往前折，最后算出來答案沒這個選項?? 郁悶
您好，請問為什么 future USD/GBP spot rate 與forward rate相等是在UIRP的條件下成立呢？UIRP不涉及forward，并且應(yīng)該是expected spot rate
視頻貌似沒講清楚，請問如果是回購的股份拿來作為作為期權(quán)股權(quán)激勵，那還會稀釋股份嗎
老師請麻煩講解一下第三題，我認為P/E是不變的啊
為什麼第二題２７３是 BEGINNING的 ＩＮＴＥＲＥＳＴ ＥＸＰＥＮＳＥ？不是ＥＮＤＩＮＧ的呢？這和１５５７又有什麼關(guān)係？
這道理中有pension和PBO 老師說是養(yǎng)老金和醫(yī)保 ？如何理解
第4題不用考慮股利的現(xiàn)值了嗎，是不是因為構(gòu)建出的二叉樹已經(jīng)考慮過了
老師，BSM model里面，d1,d2需要自己算嗎，還是題目都會給出
精 term spread 和 calandar spread是不是相反數(shù)？
老師第4題Note 1，是可以用scenario analysis / simulation來解決嗎？
第7題, 權(quán)益法及合併法不是應(yīng)該兩方法的NI 都是一樣的嗎?
這里不是問的是31 dec 2016時期的報表嗎，不需要跟年末的4.2374這個匯率去比較嗎？
把這頁圖的公式整理給我可以嗎
程寶問答
金程問答