股指期貨的估值可以用 Ft(T)-F0(T) 再折現(xiàn)這樣計算嗎
第一題，那bottom most node說明什么呢
我真的搞不懂了，這題是c = hS + PV(–hS– + c–)，上一題括號里又是–hS+ + c+，這個加或減到底有什么區(qū)別？
一般情況下，C0=hS0+(-hS++C+)/(1+Rf)這個公式是怎么推出的，怎么解讀，然后最后怎么判斷套利操作？為什么括號中用S+和C+不是S-和C-呢
這題給的MRR是年化的還是什么，也沒說清楚，之前又說MRR和FRA相關(guān)的計算用單利，這里又用復利，誤人子弟
第六題，為什么不需要用到present value factor，我看其他涉及pay-fixed recieve equity的案例都是需要用到的
能不能解釋一下最后一題的swaption怎么回事？underlying不是應該是option嗎
第二題，怎么理解RULE2
第五題在問什么，能用公式說明嗎？otherwise identical forward contract說的又是什么？
為什么這里老師計算V1加上了AI的0.2，但是在沖刺筆記上這道題沒有加AI直接算的125*0.9呢
第32頁PPT，老師講的underlying是 標準的t-bond 的future，這里為什么說underlying是相當于FP A（下角標）了？
老師說BSM模型不考計算了么？
老師 這里若用老考綱算法 PV固-PV浮 算估值？ 2時刻是reset day PV浮=1 PV固=C(B1+B2+B3+B4+B5)+1*B5，然后兩者軋差，C用0時刻的2%，算出結(jié)果一樣，思路是正確的吧？
老師，您好。請問百題CASE2中的第一小題，有幾個地方不懂：第一、基礎(chǔ)課中講的S0報價一般為凈價要加上AI0，為什么這題就直接用了156000？如果要算IA0怎么計算？第二、AIt為什么是100000*7%*2/12而不是100000*7%/2在*2/12？第三、FVC、AI0和AIt之間有什么關(guān)聯(lián)嗎？
如果股票不發(fā)股利，那么美式的 call option 相對于 歐式的 call option 更有價值嗎？
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