精 conversion factor在什么時候用乘，什么時候用除，應該怎么考慮？
有個問題，為什么在一開始的時候還要 short a forward contract?
第九題，exercise price不是會影響 risk-neutral probabilities的計算嗎
第六題，time1那里為什么用9.6我沒看懂
第四題，如何通俗一點理解這個套利操作？
老師能否總結一下題目給出spot rate Libor MRR到底分別如何計算折現(xiàn)因子，是單利還是復利，用分數(shù)形式還是指數(shù)形式，考試如何判斷，謝謝
第二題，我考慮用1403.22 * e-（0.025-0.0392）(30/360))計算的話，錯誤體現(xiàn)在什么地方
第四題，write call可以理解，為什么必須是long stock? 如果構建了delta neutral的組合，那么套利利潤來源于什么呢？
請問90day libor怎么理解？比如2年期的spot rate是一次性投兩年，每年的收益率，從這個角度三個月libor怎么理解？
老師，這里為什么要強調(diào)annualized 6month rf?怎么理解6-month rf?不強調(diào)有什么影響嗎？
不是在settlement date當天以(Interest rate-FRA)/discount 來settle嗎，然后discount到現(xiàn)在得到present value? 為什么現(xiàn)在變成收支不在一個時間點上了? 這不是跟之前的settlement算法相悖?
P(floating)答案中那個1+0.00625的1代表的是1million嗎？還是1僅代表公式的一部分，與本金無關？
第三題dirty price104.17，解題里面直接說B0為104，AI0為0.17，這個數(shù)值是怎么推斷出來的？
老師好，為什么AIT是距離中間的C和T之間的那一段呢？紀老師說，AI應該是應該拿而沒拿到的，中間那個Coupon，是在future contract持有期間的，應該是可以拿到的??？
老師好，為什么AI0不是在第一個C的時間點？而是在兩個C之間的時間點呢？
程寶問答
金程問答