是否只有報(bào)價(jià)的時(shí)候用clean price，但交易的時(shí)候還是用dirty price?long從5時(shí)點(diǎn)開始持有bond，6時(shí)點(diǎn)會(huì)發(fā)coupon，但0-5時(shí)段的利息應(yīng)該是歸屬short, dirty交易更合理
請(qǐng)問在SWAP 固定 對(duì) 固定的計(jì)算里面，0時(shí)刻和t時(shí)刻的折現(xiàn)因子是假定沒有變化的嗎
老師 這道題我的算法是B=1/（1+3.5%）^1.5=0.9497，這個(gè)算法是對(duì)的嗎
老師這道題我用的是現(xiàn)金流的思路，請(qǐng)幫我看下問題在哪：從3時(shí)點(diǎn)看，6時(shí)點(diǎn)會(huì)借入本金，按current三個(gè)月利率折現(xiàn)得到PV（收）=1/（1+1.3%*3/12）；9時(shí)點(diǎn)還本付息，按current 六個(gè)月
這道題提供的0.96%是fixed rate不是swap rate，是不是不是年化利率？老師解題是直接除以4了
這道題我的分析方向是：根據(jù)股指期貨（遠(yuǎn)期）的估值公式，long方V=S/（e^y（T-t））- FP/（e^r（T-t）），如果yield變大，long方估值減少，這個(gè)分析方法錯(cuò)在哪里呀？
老師，我覺得這題計(jì)算器到底要精確到小數(shù)點(diǎn)后幾位??？我覺得我算出的有偏差，偏偏這道題都是很接近的選項(xiàng)。我的計(jì)算器已經(jīng)是小數(shù)點(diǎn)后六位了。
MRR不就是Libor嗎？不應(yīng)該是單利計(jì)算折現(xiàn)因子的嗎？
此題為什么不是360/540*1.5時(shí)間的利率去年化？
老師，我想請(qǐng)問為什么這題的邏輯和第一題不一樣，h*股數(shù)=期權(quán)數(shù)， 不應(yīng)該是1/h嗎？
為什么C選項(xiàng)后面還有半句從句，only if 。。。怎么解釋？
為什么第一題用一個(gè)月的delta而不是其他期限的？
第三題涉及到的名稱，為什么感覺題目問的是債券期貨合約的價(jià)格，而計(jì)算出來的是債券期貨的價(jià)值？合約本身的價(jià)值應(yīng)該很小吧
請(qǐng)問為什么第一題和第二題，都是coupon payment，第一題里是當(dāng)AC減掉，第二題里當(dāng)AI加上？
請(qǐng)問這些匯率是派什么用的？無效條件嗎？
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