這里的公式中，大T小t是不是寫反了？而且這個公式算的是AI0吧，但按公式的說法 QFPxCF+AIT，這里應(yīng)該求AIT才對啊
為什么結(jié)算的時候不用折回0時間點呢？
老師說的按息差進(jìn)行折現(xiàn)的思路，和interest rate swap的估值模型進(jìn)行折現(xiàn)的思路很相似（都是兩個rate的差進(jìn)行折現(xiàn)），我怕考試中把兩者混淆，有什么辦法能快速區(qū)分出來呢
第三題和第一題在邏輯上有什么區(qū)別
老師，請問有沒有具體案例可以教下我怎么算Vfloat, 我知道公式但不知道具體到題目應(yīng)該怎么算，謝謝
老師您好，這是我對于Tbond futures時間線和一些要點的梳理，請您指正和補(bǔ)充，謝謝
我把這個公式通俗化一點就是 NP*(新fixed rate- 舊fixed rate)/2*DF之和，這樣對嗎，適用于所有計算所有LONG POSITION的value嗎
為什么swap rate相減之后要除以2
如講義或原版書有專門針對這個discount rate的單利或者復(fù)利計算方法進(jìn)行區(qū)分的內(nèi)容，請告知一下謝謝
我這里有個和其他同學(xué)一樣的疑問，老師您也不用再把說明復(fù)制一遍了。我只想確認(rèn)一個事，就是這里計算DF用復(fù)利的原因是不是因為超過了一年所以要復(fù)利？其他情況，比如常見的90天，180天，270天等MRR報價是因為都沒超過一年所以單利。我的理解沒錯吧？老師您說對或不對就好，并提供一下依據(jù)即可，謝謝
算1時點的hedge ratio為什么用 2時點的數(shù)據(jù)來算？
請問下考試中，f1怎么計算或得到？題目會直接給嗎？我估摸著（1+f1)*B1'也應(yīng)該是1吧？
是不是衍生品中，涉及FRA的計算都是單利，其他都是復(fù)利？
為什么在這里又要加回股利呢
所有發(fā)放股利的計算都跟本題思路一樣嗎，是否有在1時刻才減股利的情況？歐式和美式期權(quán)對于股利的處理都是一樣的嗎，有沒有類似的題可以對比一下
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