不理解為什么第一題里compounded rate的使用是直接用1+0.3%，而第二題compounded rate的使用是e的幾次方？
fixed rate at 0.96%,這個fixed rate 不就是C 嘛。不需要除以4 時間調(diào)整啊。swap rate 除以4 才是fixed rate 啊。
老師 這道題我想用PV（收）- PV（支）的話怎么解？謝謝
第4題計算C -為什么不考慮股利1.5
為什么go up 20%，u=1.2？
怎么判斷出是收歐元支瑞郎呢？
請問老師這一題的C選項，current spot price不是之前公式（S0*Nd1-PVX*Nd2）中的S0嗎？還是不太理解為什么不能選，為什么這里要選Current futures price 而不是current spot price
考試中分子和分母的L一定是一樣的嗎？還是在這題一樣是因為巧合？為什么分子的L不用題干給的1.2%？
這題at expiration和第6題沒有說at expiration對FRA進行結算的計算公式和流程有什么區(qū)別？
我想問下這題用Vfix-Vfloat 的方法該如何計算，特別是Vfloat
請問老師，這里的第二問我為什么不能用第一問求出的fixed rate1.19%來作為反向合約減去3%？
請問老師，這道題是deposit，那就應該是lend，但是為什么風險是會擔心利率下降？
沖刺筆記derivatives 部分81頁計算T bond futures 的實例8，為何基于市場報價的部分，不用加AI （T）？直接用125*0.9就結束了？和視頻講課的不太一致
The South African 12-month prime rate is 3.25% 這里的 prime rates是什么？
老師寫的上面那個公式中，其實St也是會受到 rf的影響吧，St=S0(1+rf)^t不是嗎
程寶問答
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