一年期就算長期，得考慮π了嗎？
C答案可以用公式推導說明嗎？
老師，請問tradingcost其實是相當于衡量交易員的好壞用的是嗎？或者說衡量的是我投資者，相對于市場最有情況下多花的錢。能這樣理解嗎？
老師，請問這里的最優(yōu)組合，是只考慮了老組合和benchark的占比，而不研究老組合中資產(chǎn)配置的變化對嗎？（就是假定老組合中資產(chǎn)是不變的情況下研究的最優(yōu)組合）？
老師，請問add cash會降低IR，那加杠桿leverage呢，IR會怎么變呢？
這里不是很明白，題目中40%-60%的表述是啥意思？不是每種期限的資產(chǎn)最少保持40%的倉位嗎？那應該賣58.7*60%=35million的p2
老師，請問這里因為有說明是20年期的債券，所以長期，所以要考慮uncertainty of inflation，如果沒說明是長期呢？是否還要考慮inflation uncertainty？
第一題X的主動回報等于-0.037876%嗎 為什么不等于Rp-Rb=3.92%-4.48%
老師好，請問set a higher than normal t-value or smaller p-value本身不就是data mining的解決方法嗎？為什么這題說分析師這么做會存在data mining呢？
這是說收益率曲線上的所有點都增加了50bp么？這樣的話不管短期還是長期，不都是有債券價格下行的問題么？那么降久期還有什么用？還是因為長期價格下降會比短期的多？
老師請問這里的標準差怎么按金融計算器？
組合case7第三問，算出來CAPM低于expected return，而APT高于，為什么還要選CAPM來投資，而不是APT
老師在強化班的課程當中，大約22分鐘左右，講到的Taylor rule說Y大于Y*表示經(jīng)濟過冷，是不是口誤，真實產(chǎn)出大于理想的均衡產(chǎn)出不是經(jīng)濟過熱嗎？謝謝
老師，可以幫忙梳理一下跨期替代率，短期利率，當前資產(chǎn)的價格，未來資產(chǎn)的價格之間的關系嗎？尤其是在經(jīng)濟正常和非常惡劣兩種情況下的不同？謝謝
這里不是很理解，前面講宏觀經(jīng)濟模型的時候說f1f2這些因子是相當于自變量的，有很多觀測值f11/f12f13....f21f22f23...與不同的收益率rp一起然后回歸出β1和β2，這里又說f1f2是確定的，β1β2是不一樣的了，是咋回事？
程寶問答
金程問答