老師，最后一問10：59-11：00漏了一段講解。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)區(qū)別是什么？另外，這個(gè)runaway algorithm怎么理解來著？謝謝
老師，這里的F和資產(chǎn)回報(bào)呈正向/負(fù)向關(guān)系看的是哪幾個(gè)正負(fù)值？視頻里沒講清楚。
想問一下課后題，1）22題的factor strategy ETF是啥意思？2）23題A和B為啥不對(duì)呢？謝謝
老師，這里表格中第二行，第三行，第四行里的東西的久期如何判斷？然后，第一行三個(gè)政府債屬于investment-grade嗎？
老師，咱們這里的F是怎么計(jì)算出來的呢？
MSC 法有分假想的MSC 和 歷史法的MSC 嗎?
精 老師，按照這頁上的內(nèi)容來理解的話，CAPM模型應(yīng)該叫a pure factor portfolio for factor 什么呢？factor beta嗎？應(yīng)該怎么正確理解？
這頁的四因子模型為啥沒有誤差項(xiàng)呢？
為何這頁的公式return on portfolio 和 return on benchmark都取了平均值？
不是說只有fundamental factor model的b 才代表投資權(quán)重么？macroeconomic model也可以？
老師，圖中settlement 2，我認(rèn)為匯率風(fēng)險(xiǎn)是最需要擔(dān)心的，這種想法對(duì)嗎？
視頻不能播放
什么是tactical trading
老師，該題第3問，題中只說了“future value & U1是負(fù)相關(guān)，但是負(fù)相關(guān)也可以是asset value高，U1低的情況啊，為什么這道題就認(rèn)定是asset value低，U1高的這種情況呢？圖2是我的思路，請(qǐng)解答，謝謝
請(qǐng)問老師這里講的 跟蹤指數(shù)的mutual fund做不過ETF，為什么做不過呢？
程寶問答
金程問答