老師，這里以及計(jì)算出real inflation rate在country1和country2是一樣的了（2.5%），為什么還要通過GDP的volatility比高低呢，不是應(yīng)該是same么
第四題的指標(biāo)是固定的正負(fù)特點(diǎn)還是說不通題目會有不同情況，這個(gè)跟ffm模型情況一樣么，ffm里面不是小于0是價(jià)值股么
主動投資的激進(jìn)程度不是不會影響IR嗎？為什么這道題限制了fund w的權(quán)重之后，用fundamental law分析就變成IR會下降了，這兩個(gè)結(jié)論不就矛盾了嗎？
不太理解這塊：如果IR=active return+active risk，其中active return 由SS和AA兩部分構(gòu)成。 同時(shí)：IR=（Rp-RB）/active risk 這兩個(gè)公式似乎不等？
什么是信息比率，公式？
老師，這里我有點(diǎn)忘了積極風(fēng)險(xiǎn)active risk是Rp-Rb的標(biāo)準(zhǔn)差是怎么推導(dǎo)或者理解的，可以再解釋一下嗎？謝謝
第6問的C the use of sentisitvity risk measures敏感性衡量分析，是用于哪里的？老師講解沒說，直說不是不用于這個(gè)題的。
Effective spread= TC*2 TC=side*(Price-benchmark)*size 這個(gè)思路正確嗎？為什么這題不用乘size
Yusuf題目，第三問 表格說Multifactor model, 老師用APT模型的公式
ETF一級市場不是只有creation和redemption么，也算trade?
第十六題怎么理解？
這里答案是用的方差square，題目問的是relative to active risk，為什么不開方呢？
老師，這里對多因素模型的理解有點(diǎn)不明白。fundamental factor model的factor指的到底是standardized beta還是Fp/e這種？題目里描述的是Fp/e不是standardized beta對吧？
請問這里的active risk 5%雖然是題目已知的，也可以用題目的信息求出來么？用7.6%-6.5%除以19%-11%算不來不對，不知道哪里錯(cuò)了，謝謝
老師好，視頻講解中第一題關(guān)于跨期替代率（inter-temporal rate of substitution）講解錯(cuò)了，m=U1/U0，老師講解的時(shí)候把分子和分母弄反了。
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