Q9，為什么0.7%直接去減了3個月的libor，而不是像前面兩道提一樣算一個站在當(dāng)時的FRA出來再減去開始給的FRA0.7%。應(yīng)該是FRA-FRA吧，但是講解是FRA-LIBOR這個能直接減嗎
視頻中老師說的在6時間點的一筆現(xiàn)金流是什么概念，怎么理解
這道題的意思是用遠(yuǎn)期利率做了一筆貸款還是什么 屬于什么金融業(yè)務(wù) 這個地方?jīng)]太懂
這個地方老師為什么說簽了一個反向合約，在題目哪里可以體現(xiàn)出來？還是沒get到
為什么u=1.2，d=0.83？
老師好，在t=0時刻，雖然是中性的，但是，在t=1時刻，股票價格發(fā)生變化，delta 中性組合就不是中性了吧，不需要做調(diào)整嗎？delta不是會隨著股票價格發(fā)生變化的嗎？不是需要動態(tài)對沖嗎？
請問這個 up move為何put option價值是0.2517，S＞X，put option value為何為正？
為什么每一期都會節(jié)約200？
如何確定這道題是固定換固定？
r為什么等于f4？
想問一下估值的這個1時刻的收和4時刻的支，一個是NP一個是NP乘1+FRA*90/360，怎么理解呢？我不知道為什么1時刻就是收，并且收這些，也不知道為什么4時刻就是支，要支這些。
長期國債里面的CF，F(xiàn)P標(biāo)準(zhǔn)*CF=FPa, 如果A債券的質(zhì)量好，CF是大還是小呢
請老師講一下這里的第三題，算put option value
第四題老師的視頻講解沒有聽懂，可以再詳細(xì)講講嗎？主要針對B和C選項
老師這里說的還有30天到期是怎么看出來的，為什么老師的T是0.25而答案寫的是90/365？
程寶問答
金程問答