圖中這個(gè)公式中的N(d1)和N（d2）代表什么意思
第4題，F(xiàn)T155和F0153不在一個(gè)時(shí)間點(diǎn)上 為什么可以直接相減
請(qǐng)老師再梳理下AIT和AI0
AIT不是站在目前時(shí)間點(diǎn)，未來的應(yīng)付利息嗎？第三題，第一個(gè)月的30天，不應(yīng)該算作AI0么？
老師的意思，如果是支固受浮，swap value 在這一題中可用1.3%- 2% ，算出來value是負(fù)數(shù)，對(duì)么？
這里10萬的contract value是什么？
老師您好，對(duì)于利率看跌期權(quán)，此時(shí)市場利率為3%，lender行權(quán)以5%收益進(jìn)行投資，同時(shí)在市場以3%收益進(jìn)行投資，從計(jì)算上可以理解lender賺了2%，但是同時(shí)進(jìn)行兩筆投資，lender實(shí)操怎樣收回這2%？
請(qǐng)問老師，同樣是構(gòu)建估值二叉樹，利率二叉樹是風(fēng)險(xiǎn)中性，上漲下跌各50，而option是要計(jì)算上漲下跌概率的，對(duì)嗎
老師麻煩整理一下幾種swap類型發(fā)生的現(xiàn)金流，哪些valuation時(shí)考慮本金，哪些不，例如IR swap就不需要本金折現(xiàn)，Equity swap需要本金折現(xiàn)，equity index swap和equity swap的區(qū)別，V浮動(dòng)與V固定每種類型的swap計(jì)算方法與不同
Q3:The annualized risk-free rate now is 4% per year and the price of the bond with accrued interest is $1,071.33. 這里的price是當(dāng)前的還是90天前的
Q2，我用的另外一個(gè)方法，麻煩老師看看我的理解對(duì)不對(duì)， 在30天時(shí)候標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是1450.82，可以計(jì)算如果當(dāng)時(shí)進(jìn)入一個(gè)新的,30天的future/forward合約的無套利定價(jià)是1450.82*e^(3.92%-2.5%)*30/360=1452.5378，然后1452.5378-1403.22=49.3178，算出在第60天時(shí)候的價(jià)值，再折現(xiàn)到第30天，49.3178/(e^(3.92%*30/360)), 得出結(jié)果49.157
Q5，因?yàn)镸TM，forward比future賺的多，那如果是Loss，是forward也比future虧的多嗎？
想確認(rèn)一下這里老師說的因?yàn)槎?jí)與一級(jí)不同，這里的theta說的是passage of time, 但財(cái)報(bào)那門課說的theta是time to expiration, 同樣都是二級(jí)那我以誰的為準(zhǔn)？因?yàn)閠heta的理解不同對(duì)call option value的影響也不同。如果是passage of time 是-ve, 如果是time to expiration 則是+ve, 所以考試以誰為準(zhǔn)？？
考試時(shí) nd1 和 nd2 會(huì)給嗎？所以不用記它們的計(jì)算公式？
Q6解析方法中的折現(xiàn)因子為什么不能直接用第3年的，而是要加起來呢
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