老師，一般求delta hedge calculation，這種題一般是什么思路？辛苦舉個(gè)例子~
您好，第一問中，t=2時(shí)刻的利率，其實(shí)已經(jīng)是第三年的年初了，第二年已經(jīng)結(jié)束了，為什么不選C呢
C-的價(jià)值應(yīng)該是【-4，0】吧？
衍生Q40，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
衍生Q37，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
請(qǐng)問老師，hedge ratio這個(gè)知識(shí)點(diǎn)怎么考一般？我在沖刺筆記上看到用hedge ratio算call與put的公式，但是不太會(huì)用。有很多題目我看都是用hedge ratio解答的，比如復(fù)制call與put的頭寸
第五題和一級(jí)里的遠(yuǎn)期和期貨的例題結(jié)論相反，期貨是不折現(xiàn)的，當(dāng)天結(jié)算的是到期時(shí)的價(jià)差；遠(yuǎn)期是要折現(xiàn)的，計(jì)算是遠(yuǎn)期價(jià)值折現(xiàn)到當(dāng)天減去當(dāng)天價(jià)格，應(yīng)該期貨大于遠(yuǎn)期，這里為什么是遠(yuǎn)期大于期貨
請(qǐng)問是對(duì)于所有swap來說settlement都是【時(shí)間區(qū)間分別對(duì)應(yīng)】的嗎？比如對(duì)于plain vanilla swap t=180時(shí)去年化也是*（90/360）？
Q3, 題目中給出的“ The quoted futures contract price is 129. ”是市場(chǎng)實(shí)際的FP標(biāo)準(zhǔn)，而題目要求我們用無套利公式求FP 標(biāo)準(zhǔn)，129實(shí)際上是個(gè)干擾項(xiàng)，對(duì)嗎？
請(qǐng)問這里算出來的2.4%是什么？我的swap rate 不是是題目給定的3%嗎？
為何計(jì)算C0時(shí)不用考慮到put price(根據(jù)put call parity)
value a interest rate call with strike. Price of 0.85是什么意思？
這題為什么不選A，答案是B
我個(gè)人覺得這里有問題，應(yīng)該是：10%-5%/4*90/360，煩請(qǐng)核對(duì)
這里的期貨價(jià)格不考慮持有成本和獲利嗎
程寶問答
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