金程問(wèn)答
這題為什么不選C,而是選B？
這個(gè)題目怎么做，請(qǐng)老師解答一下解題的步驟
第一題里bsm模型不是現(xiàn)貨和執(zhí)行價(jià)折現(xiàn)的差嗎？為什么這里是替換成0息債券了
衍生Q12，請(qǐng)老師忽略題目編號(hào)，講解一下這題，謝謝
老師好，請(qǐng)問(wèn)FRA怎樣 can be done in conjunction with a Euribor deposit？請(qǐng)舉例詳細(xì)說(shuō)明有deposit和沒(méi)有deposit的情況。
Statement2里的付息周期改變，C的價(jià)值也會(huì)變化吧，感覺(jué)這里非常不嚴(yán)謹(jǐn)。
我想問(wèn)一道我五月份考試的真題。一個(gè)看漲期權(quán)，我記不得是實(shí)值還是虛值，，標(biāo)的資產(chǎn)在接近到期的時(shí)候沒(méi)怎么變化，問(wèn)gamma是正，負(fù)還是0？請(qǐng)問(wèn)這題應(yīng)該在實(shí)值期權(quán)和虛值期權(quán)兩種情況下應(yīng)該怎么選
請(qǐng)問(wèn)這里的c=hs+pv（）和p=hs+pv（），這兩個(gè)h是一樣的嗎？還是收c-s組合的h是deltacall；s+p的h是deltaput
為何第三題的KE是以strike price ($50)帶入？要怎么理解它？我要怎么決定要借多少錢(qián)
第二題，如果是美式期權(quán)，折現(xiàn)到t0的時(shí)候，下半部分的價(jià)值會(huì)變成0嗎？
第三題的解析 90-day PV factor = 1/ [1+0.0005*(90/360)] = 0.999875.
請(qǐng)問(wèn)老師，同樣是構(gòu)建估值二叉樹(shù)，利率二叉樹(shù)是風(fēng)險(xiǎn)中性，上漲下跌各50，而option是要計(jì)算上漲下跌概率的，對(duì)嗎
這題怎么去套答案中的公式做？答案中的公式如何理解
這題為什么不是B，1年到期，不應(yīng)該是9個(gè)月開(kāi)始的三個(gè)月嗎？
Swap 估值好抽象啊，有好理解的方式嗎？
程寶問(wèn)答
