Q4，如果是【異質(zhì)】【中長期】，要采用什么asset pool的分析方法？
第五題的expected return是不是指價格的return，這道題整體看來credit quality是變差了，credit spread是變大的，因此expected return是下降的，因此是substract ? 這樣理解對不對
請問這里7減2.5等于4.5表示credit spread，所以這個market reference rate是看做國債的無風(fēng)險收益嗎？
老師請問從holee模型的公式來看，看不出有很多參數(shù)啊
這里減去CDS BB，是指short還是long CDS呢？老師說是short,但是short是buy，應(yīng)該是支付保費呀。
老師好，這種套利里的賣是不是都是指short selling,都是借入資產(chǎn)A，賣掉A換成錢,買B, 一年后賣掉B換成錢, 再把A買回來，還回去，這樣才完成套利，老師講的過程中，沒有說借資產(chǎn)的環(huán)節(jié)。
為什么五年和三十年的RI用的利率是一樣的？還是不理解
這里求違約的IRR和之前零息債券也是一樣的把，就是用expected exposure求出收回部分然后和FV一比
為什么利率波動性的增加，也會改變foward（4，1）呢？我理解中軸線上的點應(yīng)該是不受波動率影響的呀？
即使AAA違約，也是賠60%？
為什么會提前還完1000？也可以正正好好在t=10還完呀，這樣Effective_duration=maturity
組合的delta%P是0，聽上去像是不賺不虧
老師，第一問用后推法求V-的時候，用的利率都跟題目中給出的利率二叉樹不一樣，是不是有問題？
這道關(guān)于騎乘策略的題是什么原理??？沒懂
請問如果是半年付息的，折現(xiàn)因子的公式就不對了？DF(N)=1/[1+Z(N)]^N，這里N不能取0.5吧？。書里給的折現(xiàn)因子公式是N為整數(shù)的？
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