金程問(wèn)答
這里說(shuō)的是債券的期數(shù)，還是債券的年限，應(yīng)為2的（n-1)次方？
第五題，判斷gain還是loss不需要考慮反向合約嗎？只需要判斷原始合約就OK？
哈嘍 q3還是繞。credit protect buyer是對(duì)其信用質(zhì)量不滿(mǎn)意嗎
老師好 第二題價(jià)格變化不是該乘 -MD嗎?
risk增大，buyer受益可以理解，做了幾題都是wanna close out by enter into a new off setting contract那在risk增大情況下，每個(gè)相反的就是short，那不是loss虧錢(qián)嗎？沒(méi)有后面一句話還是清楚的，反倒是有后面簽訂反向合約有點(diǎn)懵了
請(qǐng)教Q2，從Exhibit2 的 par curve YTM 求出spot這個(gè)是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？沒(méi)印象了
3是騎行嗎，騎行的前提是，今后的spot rate 在forward curve下，可3的意思是expect spot rate to evolve as implied by the forward curve, 這意思應(yīng)該是 今后的spot rate 是 forward rate , 這種情況下無(wú)法套利，今后的spot rate 都是 Forward無(wú)偏估計(jì)，也就沒(méi)有騎行
老師，這道題的答案是不是錯(cuò)了？選項(xiàng)B，如果bond的credit spread是193.45，那我為了高收益一定是hold bond啊？怎么會(huì)short bond呢？
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有提高班的課程？另外基礎(chǔ)班的講義還沒(méi)有更新完，麻煩更新下好不？謝謝您！
固收，Q12，答案中的-100*-1*-8.7*0.333，這求的是什么？0.333是那來(lái)的？請(qǐng)老師講解一下，謝謝
本題怎么看出來(lái)countryA的收益率曲線是向上傾斜的？
高估是怎么判斷出來(lái)的呢
第3題，記錄在0-1期間在上升，1-2期間在下降，這個(gè)題為什么只考慮記錄下降對(duì)價(jià)格的影響
老師您好，我忘了有效久期與關(guān)鍵利率久期的對(duì)比了，您能簡(jiǎn)單跟我講一下嗎？
這一題可以再解釋一下嗎
程寶問(wèn)答
