老師，第一問用后推法求V-的時候，用的利率都跟題目中給出的利率二叉樹不一樣，是不是有問題？
請問第七題，t=3的時候為什么可以取到101.55？不是說在任何時刻高于par都取不到嗎？
關(guān)于paripassu，請問1.這里如果c違約，A不違約，那么A是否可向cds的long方求償；如果D違約，A不違約，那么A是否可求償？
請問這一題是否可以用forward rate 反推s2？. (1.02013^3/1.0304)^(1/2)-1
第一題聽了老師講的有兩個問題能解答下嗎謝謝 1) tighten monetary policy我這樣想為什么是反的：有一個money supply-demand curve，收緊/減少貨幣供應(yīng)相當(dāng)于把supply curve向左/下移動，與demand curve的交點對應(yīng)的price就會更低，money的price就是利率r，也就是說r會下降 2) 老師畫的圖說長端monetary影響小那是下降的小啊，怎么得出LT上升的小的？
不好意思 是否方便再解釋一下啥是cdo來著？
請教Q2，從Exhibit2 的 par curve YTM 求出spot這個是哪個知識點？沒印象了
這里有個疑問，那么使用cash有沒有可能回低于百分之百呢（這里僅考慮債券違約當(dāng)天申請賠付，這里不考慮physical的情況）？
TED=3M libor-3M T bill, T代表T bill, libor 代表歐洲美元期貨，對吧，那么libor為什么能代表歐洲美元期貨呢？TED為什么能反應(yīng)信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險呢？
老師，這道題的答案是不是錯了？選項B，如果bond的credit spread是193.45，那我為了高收益一定是hold bond??？怎么會short bond呢？
為什么A？根據(jù)原文描述：收益率曲線有小幅變動，但是騎乘策略要求收益曲線沒有變動。
請問有沒有提高班的課程？另外基礎(chǔ)班的講義還沒有更新完，麻煩更新下好不？謝謝您！
對于四舍五入的位數(shù)是否有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)？
本題怎么看出來countryA的收益率曲線是向上傾斜的？
trade at par為啥用ytm分析，而不是基期利率
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