這里cfa協(xié)會(huì)出了勘誤解釋了，貨幣政策影響短期利率。來源網(wǎng)站：https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/support/programs/cfa/2023-cfa-level-ii-errata.pdf 麻煩老師看一下協(xié)會(huì)的勘誤，然后更正一下課件內(nèi)容吧，以及其他勘誤看有沒有需要更正課件部分的~謝謝
為什么題目中叫forward price ,我理解是折現(xiàn)因子？
這題是為什么選C呢
假設(shè)不考慮是否零息還是付息債。關(guān)于我畫黃色圈的部分，一般來說，求預(yù)期：假如發(fā)生違約，則還可以恢復(fù)40%的exposure；那么沒有違約，那就沒有損失，則應(yīng)該是100%exposure都在。為什么在 no default那欄只是0 coupon. 不應(yīng)該是（100%exposure＋0 coupon） 嗎
請問，第五題，為什么putable bond 在價(jià)內(nèi)的時(shí)候，也是正突性？
老師，這個(gè)地方為什么說綜合起來風(fēng)險(xiǎn)是下降的呀，明明是一個(gè)上升一個(gè)下降。
行權(quán)的標(biāo)的是price，不是interest rate對吧
這里不理解，用準(zhǔn)確定價(jià)的含權(quán)債券倒推出來的oas為什么是不含權(quán)的？難道不是含權(quán)的嘛？
老師請問紅框數(shù)字你看我理解的對不對啊，從spot rate構(gòu)建二叉樹，然后再從市面上找到流動(dòng)性好的類似的公司債算出spread進(jìn)行校正，最后得到可以估值這家債券的各個(gè)node，是這樣的嗎？
第15問，二叉樹里的節(jié)點(diǎn)是市場的int rate，用于折現(xiàn)；而cap是針對CR的，為什么int rate不能高于cap?
floor不是5.2嗎，year0的4.5低于它，所以最后折現(xiàn)的時(shí)候?yàn)槭裁捶帜高€是4.5？
這里賠付的時(shí)候?yàn)槭裁粗豢刺潛p比例，沒看債券實(shí)際價(jià)值，賠付金額不應(yīng)該是保額-能回收的債券價(jià)值嗎
老師，這里題目如果問：the probability of Orion defaulting on the bond in the third year就是0.4972%？
老師，這題我完全沒理解他的解釋????
老師，floor_value 是所有可轉(zhuǎn)債都有嗎，自帶默認(rèn)的？如果沒有 floor_value 保障，那 straight value 是不是就是當(dāng)時(shí)股票的價(jià)格？此時(shí)也就沒有任何保障了？
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