為什么互換浮動(dòng)端債券的價(jià)值等于par value?
老師你好，請(qǐng)問，在kand case里，credit spread升高后，deem adviser賣出低價(jià)購(gòu)入的cds
產(chǎn)品好的話, CDS保費(fèi)不是應(yīng)該更低嗎?
為什么利率下降但可轉(zhuǎn)債價(jià)格不變？一般的債券價(jià)格不是應(yīng)該變小嗎？
老師您好，我忘了有效久期與關(guān)鍵利率久期的對(duì)比了，您能簡(jiǎn)單跟我講一下嗎？
請(qǐng)問老師通過Sell LT bond, Buy ST bond來降低久期的原理是什么？
Q8可以分析一下嗎
這個(gè)綠色的式子最后是不是還要加上一個(gè)P（ABC）
negative convexity是負(fù)突嗎？（一級(jí)好像是通過畫笑臉圖來看圖形）現(xiàn)在忘了，請(qǐng)老師講解一下，怎么看凸性。
這里的future spot rate 未來市場(chǎng)當(dāng)期利率與f(1,1）相比，這里的f(1,1)是計(jì)算得出的值嗎？假設(shè)f(1,1)是正確的哇。
to capitalize on a steeper curve那里，為什么老師的分析只從r長(zhǎng)分析，得出賣長(zhǎng)買短。steeper為什么不可以理解短息利率下降，那么得出的結(jié)論是買長(zhǎng)賣短。
為什么期初只交差額1%，那本身標(biāo)準(zhǔn)化CDS的5%不是期初付嗎？
請(qǐng)問，第五題，為什么putable bond 在價(jià)內(nèi)的時(shí)候，也是正突性？
老師，這個(gè)地方為什么說綜合起來風(fēng)險(xiǎn)是下降的呀，明明是一個(gè)上升一個(gè)下降。
長(zhǎng)期債券價(jià)格上升為什么會(huì)導(dǎo)致r下降？
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