老師，想借第三題理解一下active risk的內(nèi)涵，active risk就是portfolio的標準差（風險σP）減去benchmark的標準差（風險σB）對嗎？而active return就是P的收益均值mean減去B的收益均值mean對么？
老師，百題case 4，Q4，如果LaPoint沒有簽訂non-compoete agreement的話，還算是違反IV(A)嗎？
衍生case6第四題選項B的正確答案應該是多少？這個2.65%是什么利率
dividend payout ratio是用dividend除以P還是E啊
sponsor把最高的unrealized gain的股票給ap是為了少交稅，為什么要這樣呢，不是正常情況賺得多多交點稅也合理的嘛？難道sponsor不想賺得多一些嘛？
log likelihood statistics這個在考綱里面嗎，怎么沒找到，麻煩問一下，謝謝
老師，不理解這里C選項表達的意思，麻煩老師講解下，謝謝！
為什么經(jīng)濟形勢不好，信用曲線就向下傾斜？
精 看漲期權(quán)的No-arbitrage 估值法，C=hS+PV(-hS-+C-)，能解釋下這個公式背后的含義嗎，為什么相等？如果是看跌期權(quán)這個公式什么樣呢
老師，第三題為什么不能從相反方向理解？就是模型公式計算出的return高于實際基金表現(xiàn)return，表明基金有機會達到模型計算出的理論值，因此應該保留。這么理解為什么不對？
AIC BIC的式子需要記住嗎？
老師第5題，本身US GAAP就應該用expected return計算，題目中也說了公司被要求使用expected return，為什么答案要把expected return替換成actual return呢？難道不應該是選A選項把actual return減去只留下expected return嗎？
老師，這里的所有公式需要記住嗎？
請問,為什么這里計算折現(xiàn)因子用單利?不是說和LIBOR相關(guān)的采用單利嗎?
這里IG和HY都是風險變小，其實應該是都sell他們的CDS才對吧（只是HY風險變小更多而已）
程寶問答
金程問答