請問這里檢驗統(tǒng)計量應(yīng)該是減1而不是減0對嗎
請問 本頁的 P0/B0=R1/r-g+B0/B0怎么來的呢？R1-B0*（ROE-r）又代表什么？
請問老師，市場風(fēng)險溢價β值可以通過公開數(shù)據(jù)回歸或純玩法則算出，那么多因素模型FFM中其他的β比如style risk β又是怎么算的呢？
請問如果題目改成在美國準(zhǔn)則下，C選項是對的嗎？
15分鐘初，long NZD的exposure，為什么是賣出nzd？
請問老師第一個題目哪里提到了6個月之后要發(fā)放票息？
老師好！密卷中的這道題和官網(wǎng)題庫的一道題很類似，為什么計算結(jié)果不一樣？為何在官網(wǎng)題庫里這道題中，不計算AIt？
如果是給了我一些return和他對應(yīng)的probability，我算VaR是不是先把expected return和std dev 算出來，再套公式VaR = E(r) -z*std dev？
第六題的conclusion3為什么不對呢？相應(yīng)的概念在哪里呢？
第二題a，portfolio_turnover是指換手率嗎？因為表格中沒有給這部分信息所以不選嗎？
cash-flow-based accruals ratio是什么，怎么理解？
請問portfolio- balance- approach和debt sustainability什么區(qū)別？什么時候選哪個？感覺兩個都是指債務(wù)過多
第三題在哪里看出來無風(fēng)險利率是5%的？
這個老師是不是講錯了，M不是等于U1/U0嗎？
第一題，兩個市場匯率相乘得出78.19~78.23JPY/AUD，與dealer相比，dealer的AUD更便宜，為甚么不能在dealer手上買AUD套利呢？所有三角套匯不都是低買高賣的邏輯嗎？
程寶問答
金程問答