金程問(wèn)答
精 第二題用PV收-PV支的方法應(yīng)該怎么做
Q1為什么不用Accrued interest over life of futures contract，而是用Accrued interest at futures expiratio?
Q6中如何判斷收歐元、支瑞郎？
怎么看出本題是固定換固定的？在題目中，固定換固定，固定換浮動(dòng)，浮動(dòng)換浮動(dòng)，浮動(dòng)換固定的具體表述各自都有哪些？
t=180時(shí)，為什么收益不是=-6%-5%*(180/360)？
The bond is priced at $156,000, has no accrued interest, and yields 2.5%. 第二題 no accrued interest是不是表明當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)正好發(fā)放了coupon
(hedge ratio × S– + C–) or (1/1.03) × [(0.5671 × 648) + 0] = 356.79. 為什么是 S– + C–而不是 減？
這兩個(gè)rate，有啥區(qū)別？麻煩詳細(xì)講一下
這個(gè)題為什么沒(méi)有視頻講解呀？ 第四問(wèn)不會(huì)，請(qǐng)?jiān)敿?xì)講一下。
第四問(wèn)為什么沒(méi)有AI T？
哈嘍 b0怎么得出的呀和ai0
如果未來(lái)有多筆FVD該如何處理呢？
最后一問(wèn)為什么是每賣(mài)出一份看漲期權(quán)，買(mǎi)入0.5股？ delta不是0.5嗎，那應(yīng)該是一份call option對(duì)應(yīng)2股啊
老師，這里的7%要除以2吧？這里寫(xiě)的是不是錯(cuò)的？
dividend是dividend 怎么能算在option value里呢
程寶問(wèn)答
