金程問(wèn)答
Q4，利用S和C計(jì)算一年后的收益，為什么只考慮了S+和C+，沒(méi)有考慮S-和C-？
哈嘍 q5怎么理解
為啥無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合是，買(mǎi)入0.5只股票，然后賣(mài)出一份看漲期權(quán)？
視頻里，老師說(shuō)真實(shí)交易中，swap現(xiàn)金流只會(huì)出現(xiàn)在6時(shí)間點(diǎn)，不會(huì)出現(xiàn)在9時(shí)間點(diǎn)，這是為啥？
為什么swap中，float部分折現(xiàn)到t=1，就回歸了面值呀
這里為什么直接跳到了第二期？ 第一期的S+和S-不能各自乘u和d算出嗎？
老師 這道題我想用PV（收）- PV（支）的話怎么解？謝謝
第二問(wèn)，B選項(xiàng)為什么不對(duì)呢？long put不是也可以嗎
第3題的futures 的spot price 具體是186.73 還是 186.73 × e(-rf·T)
第八題關(guān)于利率期權(quán)，從文章中任何哪句話看出是看漲期權(quán)啊？是假設(shè)所有利率期權(quán)都是貸款融資方，擔(dān)心利率上漲嗎？為什么題目里不能是投資方擔(dān)心存款利率下降所以鉚釘2.75%執(zhí)行價(jià)，在低于2.75%的時(shí)候執(zhí)行呢？真的沒(méi)懂。。如果考試時(shí)沒(méi)有說(shuō)明，默認(rèn)是哪種？
F=(s0-pvc0)*(1+rf)^T=s0* (1+rf)^T-fvc，這樣的話不是利息不管在哪個(gè)月都一樣的么？怎么會(huì)導(dǎo)致fp變大呢？
請(qǐng)問(wèn),為什么這里是用B1,B2折現(xiàn),已經(jīng)過(guò)了一年了,把后面兩年的折現(xiàn)到現(xiàn)在,怎么不用B2,B3?
第三題涉及原文中有quoted future contract price是129，這個(gè)129是啥價(jià)格，第三題求的不就是quoted future contract price嗎
老師你好，第八題的利率是不是既是標(biāo)的資產(chǎn)也是用于折現(xiàn)的利率？那這樣的話第二時(shí)刻的折現(xiàn)因子其實(shí)完全沒(méi)用是嗎，因?yàn)檫€錢(qián)的話是第二時(shí)刻結(jié)束還錢(qián)？
精 theta
程寶問(wèn)答
