為什么此題是收equity index,謝謝
老師，我對Q3時間節(jié)點看不懂，It has been 30 days，從這個時點不應(yīng)該是緊接著90天的 futures contract嗎？老師畫的圖里多的30天是從文中哪里看出來的？響到了
老師好，波動率微笑在咱們基礎(chǔ)課和強化課是不是都沒講？波動率微笑和斜笑在不在二級考試范圍里？
Q1，如果是borrow，那金額如何確定呢？
為什么用100計算coupon不用1100
第一問，還是不明白，為什么CF不能用bond來除以，課上講的FP標(biāo)準(zhǔn)的定價就是FP（A）/CF（A）呀
這個為啥是(r+CC-CB)直接乘以時間的權(quán)重？
第四題考慮了對本金的折現(xiàn)，為啥第二張圖的例題沒有考慮呢
第四問的PV收，為什么用3738/3250？
想問下賠率odds（事件發(fā)生概率/事件不發(fā)生概率）和勝率（事件發(fā)生概率）這兩個理解對嗎，另外這兩個指標(biāo)都是同升同降的是嗎？那為什么通常情況投資策略要嗎關(guān)注一個，要嗎說一個低一個高？
conversion price是怎么運作的？必須得等market價格超過conversion price才convert嗎？
這里的delta和BSM model是一個意思嗎，是表示執(zhí)行價格對期權(quán)的影響？為什么是delta的倒數(shù)作為系數(shù)
第二題 B選項expected spot price 為什么不對呢？
ΔC/ΔS=delta，這里應(yīng)該是股票價格變化啊，為什么用的是數(shù)量10w？如果用股票數(shù)量應(yīng)該是Nc=Ns÷delta，我哪里理解錯了嗎？請教老師
第4題不用考慮股利的現(xiàn)值了嗎，是不是因為構(gòu)建出的二叉樹已經(jīng)考慮過了
程寶問答
金程問答