第六題，為什么是除主動風(fēng)險平方而不是total factor?
老師第5題有一點奇怪，證券出借不是會減少T.E嗎？為什么卻變成了T.E的來源？
為什么long stock可以用long put和short call對沖風(fēng)險
scenario analysis方法下可以使用stress test么，還是后者只屬于sensitivity analysis?
第三題，有securitieslending，可以獲得收益，那不是組合收益更高了，所以trackingerror更大了嗎，為什么是降低了trackingerror
上個題老師還說壓力測試是情景分析的一種，這道題就說不是了，A為什么不能選？
老師，這頁中老師講的關(guān)于information ratio的結(jié)論可以再講一遍嗎，沒聽懂
Q5,選項C為什么不能選？這里沒有聽明白
這個在基礎(chǔ)課件哪里提到過？
第一題，APT helps us …………in a multifactor model。 APT和多因素模型不是同一個模型啊，難道APT屬于多因素模型的一種？
這里感覺老師講的有些問題啊，買低賣高，那應(yīng)該買入A B，賣出C呢？
這題為什么是除以active risk aquared不是除以total factor呢？
這里的表現(xiàn)好不好用什么指標(biāo)判定
哈羅，可以梳理一下ABC相關(guān)的公式嗎
這不是衍生品的內(nèi)容嗎
程寶問答
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