為什么這是sensitivity analysis 麻煩再解釋一下 謝謝
老師，第三題為什么不能從相反方向理解？就是模型公式計算出的return高于實(shí)際基金表現(xiàn)return，表明基金有機(jī)會達(dá)到模型計算出的理論值，因此應(yīng)該保留。這么理解為什么不對？
請問,這里除了用多遠(yuǎn)分布,協(xié)方差矩陣的作用和扮演的角色是什么?
不太懂quotematching這個邏輯。。這個題的例子，是誰去掛19.5呀？我是投資人，我現(xiàn)在是sell，然后dealer現(xiàn)在給的最好的價格是19，19.5怎么來的呢？
為什么這里delta是1
第四問可以再講下嗎？breadth是什么？為什么時間序列相關(guān)breadth就會被高估？
第三問 yield和價格不是一樣的嗎？
課程里面提到 兩個結(jié)論①不管是多配還是少配現(xiàn)金，都不影響 sharp ratio，只影響σ，②不管是多配還是少配benchmark，都不影響information ratio，只影響σ，如果兩個結(jié)論的順序反過來，在組合管理中σ受到影響是否可以得出，sharp ratio或者information ratio都不受影響？
Surplus at risk是在哪里講過的啊
利用隨機(jī)數(shù)生成器生成一組概率，利用概率倒推出X。如何倒推呢？大概流程是怎樣的？
這節(jié)課到底是要解決什么問題？目的是什么？云里霧里的
系統(tǒng)風(fēng)險的四種模式的的解釋分別是？
maximum drawdown是啥 可以理解為一段時間里最高點(diǎn)buy最低點(diǎn)sell的loss嗎
請問這道題第四問的B選項(xiàng)為什么不對？
老師，這里為什么不用考慮25.22到25.27的變動？他要交易5000股，1200+1300還沒夠5000股呢。
程寶問答
金程問答