option-free不含權(quán)債券也可以用二叉樹來估值嗎？
這題的statement3不是很懂
精 浮動(dòng)利率債券的久期沒太懂，是說每次調(diào)整利率的時(shí)候久期就清零了嗎？這里可不可以再解釋一下，比如說是3年期浮動(dòng)利率債券的久期呢？
swap rate curve和par curve有啥不一樣？
老師，請(qǐng)問怎么決定是買還是賣？我們現(xiàn)在是做為bondholder還是什么？手上是有債券嗎？如果沒有怎么賣呢？而且目前短期價(jià)格下跌更多，老師說賣一個(gè)更便宜的，比如我10快買的債券，結(jié)果5塊我就賣了，還要花8塊去買跌的沒有那么多的長期債券。。這是什么邏輯呀
還有老師，這為什么第一題的折現(xiàn)率是3%？為什么不是后面的二叉樹呢？我讀了半天題，沒有讀出題眼是什么，只有請(qǐng)教下老師了
Q8中為什么一定要用IRR進(jìn)行計(jì)算，用2排五鍵計(jì)算不行？另外為什么用2排五鍵計(jì)算（計(jì)算出來的結(jié)果是3.239%）和用IRR計(jì)算（計(jì)算出來的結(jié)果是3.27%），會(huì)產(chǎn)生差異？
為什么波動(dòng)率對(duì)不含權(quán)債券沒有影響呢
這題目還是沒看明白，麻煩通俗的講一下？
這里為什么P0=par?
這里第三條，波動(dòng)性這個(gè)參數(shù)隨便設(shè)置，不影響債券價(jià)格嗎，原因是什么
想問一下，future spot rate和forward rate作比較，看是否long還是short這里，該怎么比較？ 為什么future spot rate小的時(shí)候就是long？
N = 3, PMT=60, FV = 1000, PV = 1071.16?
為什么這題突然要用二叉樹，之前的題不需要？考試中題目哪些細(xì)節(jié)是在提示要用二叉樹？
利率上升的時(shí)候，可轉(zhuǎn)的幅度和stock比較大
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