statement 1里為什么是對(duì)restricted coefficient進(jìn)行檢驗(yàn)？以講義為例，restricted方程里都沒有b2和b3，如何進(jìn)行檢驗(yàn)？
1. Bias的概念是偏差，具體來說是不是E(estimator) 不等于population，而inconsistent的含義是說隨著樣本容量變大，E(estimator)更接近真實(shí)值，如果一個(gè)樣本既bias, 同時(shí)也consistent，這是不是有點(diǎn)矛盾？——————2. Biased and consistent estimator是不是這樣理解的: 比如說總體平均值是5，一個(gè)biased 的 estimator 在sample size 為50的情況下estimator的均值是3，但是增加sample size至100，其均值就更接近真實(shí)值，比如變成4。是這樣嗎？
第三小題，老師課程上用的是（K/N)開平方根，沒有乘以2，但是note 是有乘以2的。請(qǐng)問到底要不要乘以2
老師，這里講的是異方差問題，既然“異方差性指的是線性回歸模型中隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差不是恒定不變，而是隨著解釋變量的不同取值而變化。”，那老師這里畫圖的橫軸是不是指代的是誤差項(xiàng)，縱軸指代的是自變量X, 還是其他？為什么？
第一題b答案計(jì)算復(fù)雜了 就直接用p=1/（1+exp（-z）就行
這題目完全沒看懂，詳細(xì)解釋一下，還有基礎(chǔ)課課件講到這個(gè)了么？還是做題的時(shí)候即興發(fā)揮
想問一下像第八問這種，如果不管顯不顯著，portfolio_stocks = 99.3%代入的話是代99.3還是0.993？
最后一問n為什么不是95？ 95在這里代表的什么？
老師您好，能解釋一下什么叫做BG、DW、VIF嗎？
AIC 和 BIC是否具有統(tǒng)計(jì)學(xué)上的顯著性？還是跟R^2或者adjusted R^2一樣不能直接判決是否具有統(tǒng)計(jì)學(xué)上的顯著性？
Q3,preparation是清洗的含義，我以為是clean……那整理通常會(huì)怎么表達(dá)呢？
Q3說選非監(jiān)督式學(xué)習(xí)是因?yàn)?0個(gè)組沒有標(biāo)簽么？因?yàn)檫@些樣本，step1里面不是說有標(biāo)簽嗎t(yī)echnical variables (features)
What are random walk, unit root, serial correlation, and autocorrelation? And their difference?
請(qǐng)問下，是不是無論是intercept還是coefficient，他們的變化可以獨(dú)立作用于log odds?
1.75 1.97分別是什么的cv, 不是都說了1.75是DW的cv嗎為什么和1.97比來判斷DW test，這里的ts是用來比較DW的ts嗎，我們自己一般怎么計(jì)算 無論ts和1.75還是1.97比，AR1都小，不拒絕，那就是不存在自相關(guān) A是對(duì)的啊
程寶問答
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