金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)對(duì)于一致性，可否這樣理解：異方差只是一個(gè)結(jié)果，而不是導(dǎo)致inconsistent的原因，異方差本身不會(huì)導(dǎo)致inconsistent，omitted variable才會(huì)導(dǎo)致不一致
老師第四題沒(méi)理解，能在解釋一下嗎，significant F 是什么意思
問(wèn)題如下：
二級(jí)會(huì)考知識(shí)圖譜中以上Review部分的數(shù)值計(jì)算嗎？
第二點(diǎn)沒(méi)有聽(tīng)懂，可否舉個(gè)例子說(shuō)明一下
Q5中，問(wèn)題與課上的題目類似，如圖，為什么用相同的方法將該自變量的系數(shù)帶入計(jì)算，不能算出答案
多重共線性下，MSE是被高估還是被低估了？為什么？
這里提到異方差的情況下MSE增大，標(biāo)準(zhǔn)誤是減小的?？墒窃趶?qiáng)化班的視頻里，老師在介紹用t-test檢驗(yàn)異方差的時(shí)候說(shuō)：MSE增大，標(biāo)準(zhǔn)誤增大，TS減小，易取偽，所以二類錯(cuò)誤增加。同樣是MSE變大，一個(gè)地方說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)誤減小，一個(gè)說(shuō)增大?？梢越忉屢幌聠?？
序列自相關(guān)，講協(xié)方差平穩(wěn)，隨機(jī)游走概念時(shí)，為什么說(shuō)b0是常數(shù)，可以忽略不計(jì)？
有沒(méi)有AIC用于選best prediction的model，BIC是用于選best fit的model的說(shuō)法？我記得好像只說(shuō)過(guò)AIC 看重解釋力度，BIC看重complexity
Q7 不是很明白在AR模型中異方差和自相關(guān)的區(qū)別。AR模型用ARCH來(lái)檢驗(yàn)異方差問(wèn)題，那么當(dāng)ARCH顯著不等于0時(shí)可知?dú)埐铐?xiàng)的方差和滯后項(xiàng)殘差的方差相關(guān)，那么這是否也意味著這兩個(gè)殘差之間也是自相關(guān)的（auto-correlation）？為什么檢驗(yàn)autocorrelation用的是lag而不是ARCH？
cook's distance公式是更新過(guò)了嗎，原來(lái)是2sqry(K/n)啊
樣本-樣本估計(jì)的值的平方和不是SSE嗎，怎么是SEE?
Pvalve怎么算的
這里的第三種情形為什么為出現(xiàn)多重共線性？可以用把推導(dǎo)過(guò)程寫一下？
程寶問(wèn)答
