金程問(wèn)答
PCA和clustering都只真是線性嗎，原因是什么？
第三題答案的close和sell是不是一個(gè)意思？
老師，C選項(xiàng)是否可以直接當(dāng)成結(jié)論記?。?
老師，這道例題，short的A跟C是怎么選出來(lái)的？為什么選A和C來(lái)short
為什么Q2中求債券價(jià)格不是用103/（1+1.7049%)(1+1.5019%)(1+1.25%)類似這樣的折現(xiàn)方式，而是103/（1+1.7049%)的三次方。我記得有一道題目就是用我的思路去折現(xiàn)求債券價(jià)格的（我拍照上傳的這張圖片里的題目就是用這種思路），麻煩老師幫我解答下，謝謝！
為什么只考慮2次分紅？且為什么折現(xiàn)期是360天？不是7年的債券嗎
Q8，其實(shí)原題干中的constant long-term ROE of 12%用不到對(duì)么
Q1,如果用current share price *數(shù)量+market value of total debt - book value per share *數(shù)量 - book value of total debt(=market value)呢？
第一題公式里的V0為什么不能用第二題DDM算出來(lái)的V0呢？
是不是不管stock price往上走還是往下走，convertible bond price會(huì)跟著同向走，但是幅度更?。?
我想確認(rèn)下我的理解有沒(méi)有問(wèn)題，首先這里的par rate就是coupon rate，一旦確定了maturity那么計(jì)算出來(lái)每期的coupon是固定不變的；其次，spot rate是每期的折現(xiàn)率，一般情況下每期都是不一樣的；最后用每期的coupon通過(guò)spot rate折現(xiàn)得到債券的價(jià)格。而YTM則是，假設(shè)spot rate不變的情況下，用之前計(jì)算的債券價(jià)格反推出的一個(gè)每期不變的spot rate。如有問(wèn)題請(qǐng)指正，我錯(cuò)了很多遍總結(jié)出來(lái)的規(guī)律，不然又要被繞暈了……
五個(gè)市場(chǎng)理論的特征與區(qū)別方式
1.75 1.97分別是什么的cv, 不是都說(shuō)了1.75是DW的cv嗎為什么和1.97比來(lái)判斷DW test，這里的ts是用來(lái)比較DW的ts嗎，我們自己一般怎么計(jì)算 無(wú)論ts和1.75還是1.97比，AR1都小，不拒絕，那就是不存在自相關(guān) A是對(duì)的啊
老師 這道題IC和TC沒(méi)法手算吧，要用計(jì)算器算吧？
之前duration也有作為答案出現(xiàn)過(guò)，請(qǐng)問(wèn)在考試中什么情境下用duration什么時(shí)候用yield？是否和歷史數(shù)據(jù)有關(guān)
程寶問(wèn)答
