為什么第五題算出來的結果不需要乘4呢，不是說問的都是年化的嗎，題目說的就是one year的
Q6，我還是認為應該用單利3.2%，每季度固定支付C，講課和題目中都是C÷4，這個題怎么例外了呢
這里為什么能直接用0.90%和0.95%呢，L3,3不是應該等于（1+0.95%*180/360）/（1+0.9%*90/360））嗎？
Q1有點沒搞明白，明明說要求覆蓋90days的風險敞口，為啥不用5000/0.63？
最后一題為什么是buy delpha stock?
這里為什么是折現(xiàn)是用 90/360？ 為什么不是 60/360？ 因為1*4 FRA 用的是 3/12 那這里 90天 30天 不該用60天這算嗎
老師 請問S--的價格是怎么算出來的 把28.8571*0.8*0.8不是圖中的值
衍生百題Case11 Q2
第一題和第二題中對于股利1.5的處理，主要區(qū)別是“有沒有將這1.5加入到value of call option中”，如果沒有提前行權，那么1.5只影響S?，需要調整S?；如果在第一年行權了，這1.5的股利恰好也是第一年發(fā)放的，除了影響S?外，還需要加入到value of call option中一起折現(xiàn)（因為客戶可以拿到這1.5的股利），請教老師是這個邏輯嗎？
在第6題中，考慮fixed rate時，就要用3.2%÷4=0.8%，但是如果是對swap rate估值時，如果也是每季度結算，那么是不是同樣要用0.8%？
為什么只考慮2次分紅？且為什么折現(xiàn)期是360天？不是7年的債券嗎
衍生品百題case10第二問，一個股票一年后要發(fā)放1.5股利，所以該股利可以抵減當前的股價這是什么邏輯（這是股票價格，又不是期貨合約定價），為什么可以抵減？此外，一年后行權的期權價值也要加上1.5股利又是什么邏輯？難道不行權就得不到這1.5股利了嗎？
為什么第4題不是 用初始的C*（B1'+B2'+B3'+B4')+C來計算？
為什么應計利息是10000*7*2/12
老師，改問用PV收-PV支的方法下，我在計算PV支的時候用的是新計算出的rate，即: 0.08%*2.9961+0.9976，請問這種想法錯在哪里?謝謝
程寶問答
金程問答
