金程問(wèn)答
當(dāng)r上升的時(shí)候，Callable Bond的ED是否會(huì)大于option free bond呢？（哪類(lèi)的ED會(huì)最大？或者排序）同理r下降的時(shí)候，Putable的ED呢？
二叉樹(shù)里的折現(xiàn)因子咋算
請(qǐng)教一下呀，百題equity，case2, 第4題，為啥roe可以是E1/B0，不應(yīng)該是E0/B0嗎？
請(qǐng)問(wèn)，第一題在求t值的時(shí)候?yàn)槭裁床荒苤苯映?.071標(biāo)準(zhǔn)誤？
老師第八題怎么理解？ 還有第九題
算economic profit公式，不管哪一年的economic profit，都用的是最初的capital算嗎，比如第5年economic capital yr5=EBITyr5（1-t)-wacc*capital yr0 ?
蒙特卡洛模型不是用CIR均衡模型算的r嗎，還需要volatility和 interest rate model，并且矯正嗎？ 是不是給含權(quán)債券估值時(shí)，模型都需要矯正？
Par 不變 conversion ratio也是事先定好的吧，那為什么conversion price會(huì)變化？
請(qǐng)問(wèn)case 6 question 4 EBiTDA用2013 EV中的數(shù)字用2012為什么？
老師您好~能麻煩您幫忙總結(jié)下單尾、雙尾分別需要記住的critical value都有哪些嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)case3第四題的Z是不是可以這么理解：arbitrage 是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，所以long方和short方風(fēng)險(xiǎn)敞口是相同的，假設(shè)short Z，Z的敞口是1.5，long X+Y的敞口是2.25，即 short 1.5倍Z 才能達(dá)到和long X+Y一樣的風(fēng)險(xiǎn)敞口。short Z減少1.5*0.15=-0.225，X+Y只需要long一份，1*（0.1+0.12）=+0.22, long得到的收益小于short賣(mài)出的那部分收益，所以是虧錢(qián)的。
【三刷最終】 請(qǐng)教數(shù)量里面判定是否存在多重共線(xiàn)性的條件： 1、每個(gè)系數(shù)的t檢驗(yàn)接受原假設(shè)，即每個(gè)自變量的系數(shù)為零 2、整體F檢驗(yàn)拒絕原假設(shè)，即F不等于零，整體對(duì)因變量有解釋力度 3、R平方很高 對(duì)嗎？
老師，這個(gè)題啥意思? 為啥加減同一個(gè)數(shù)字？
teminal value 在3時(shí)點(diǎn)的值是不是不需要加上3時(shí)點(diǎn)的dividend？
另類(lèi)投資里的那張表格，給出了realized results 和distributions兩個(gè)，按理說(shuō)，realized的是已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)啊，那不是和distrbutions已經(jīng)分配的意思一樣？還是這個(gè)兩個(gè)是有區(qū)別的呢？
程寶問(wèn)答
