可以解釋一下回歸的時候?qū)個樣本怎么應(yīng)用的嗎？感覺這里理解RSS SSE還有自由度有點抽象。TSS是樣本的方差嗎？
紙質(zhì)教材，哪里可以獲得？
為什么異方差會對b0 b1不影響呢？如果這個異方差是omitted variable等情況導(dǎo)致的呢？
ground truth為啥翻譯成不貼標(biāo)簽？感覺如果不懂這個翻譯的話，這題就做不對
R平方表示解釋力度，如果解釋力度為90%，不就是說明方程的預(yù)測有10%偏差么，為什么說R平方不能解釋回歸方程中預(yù)測測偏差有多少？
第6題a選項怎么會提高輸入的質(zhì)量呢？？不是提高輸出的質(zhì)量嗎？模擬和回歸的比較，有哪些內(nèi)容？？？？，課程也從來沒講過呀。
第二題題目說的讓用t-test的呀，沒給cv用p value不就違反了題目的要求嗎？5%的CV可不可以就當(dāng)做1.65呢？
庫克距離這個地方老師寫了一個0.5 又寫了一個1，然后算出來和0.5對比了一下，這個地方這個1是干嘛的
第一問“predict the best stock”，為什么不是ordinal呢？都有best了
有用的標(biāo)點應(yīng)該保留 課上講了嗎
第三題，Conditional heteroskedasticity不是用ARCH(1)檢驗嗎，然后檢驗公式中的independent variable不是用的 dependent variable 的lag1嗎
Q4，B錯誤的原因是？并不會影響到test的valid，只是結(jié)果會被inflated嗎?如果是負的序列自相關(guān)呢？MSE變大，使結(jié)果變小嗎？
不是說ts太小了不能拒絕，原假設(shè)是有單位根，不拒絕那就是有單位根，所以上一題是不平穩(wěn)啊
結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)wrangling中的兩步，第一步是transformation、第二步是scaling，分別什么意思？分別代表怎么操作？如何理解？
第8題，為什么出現(xiàn)cointegrated的判斷，這個判斷不是應(yīng)該應(yīng)用在yt與多組時間序列回歸時使用么，題目哪里能判斷是多組時間序列的回歸？
程寶問答
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