老師，為什么the primary benefit of securitization is to decrease the funding costs for the assets in the pool?
請問R29的第32題解題思路是什么呢，答案里的diluted trailing EPS指的是什么沒理解。
老師，在筆記212頁，你說只要高于等于A評級的債券違約，CDS on ratingA 就可以得到償付，但是BBB評級明顯在A評級之下，為什么它違約后，CDS on ratingA還是可以獲得償付呢？這明顯不合邏輯。。。
請問R29的第28里計(jì)算EV的時(shí)候market value of common stock和preferred equity為什么不能用Exhibit2里的826和80，而是要像答案里那么算呢？
老師請問圖1中的那兩個(gè)公式是不是應(yīng)該是等價(jià)的？如果是等價(jià)的為什么ppt上那道例題的第一階段估值不能用圖1中下面那個(gè)公式，而是要一個(gè)個(gè)算出來？
老師你好，在匯率這章講BOP賬戶時(shí)，有一句話(黑色標(biāo)出）不太理解，為什么一國有經(jīng)常性賬戶赤字，就一定會(huì)有資本賬戶盈余？老師能否舉例講解一下
23題可否用圖3二叉樹計(jì)算 bond1和bond4之間價(jià)格差值
老師好，請問已知historical volatility是24%，通過price比較如何得知implied volatility是小于historical volatility的呢？謝謝！
老師 第二題不是說當(dāng) F, surprised =0 時(shí)，intercept = E(R). 但這里怎么判斷他的 F = 0 呢？
請問能再解釋一下這里說的即使有l(wèi)iquidity premium還是會(huì)讓curve downward嗎？
請問對于fairly value和E(S)和f的關(guān)系，如何解釋ES>f的時(shí)候bond被低估？以及，ES
為什么這里假如初始貨幣是日元，為什么只能在dealer市場交易啊。。。我在interbank市場我可以先把日元兌換成美元然后再兌換成加幣這樣不行嘛。。。
收浮動(dòng)美元時(shí)，為什么在180天是1+f1?
老師，最后一期二叉樹對應(yīng)的那一年，為什么還要用箭頭區(qū)分上下？最后一年本金到期，直接向前折現(xiàn)一期不就行了嗎？
我記得名義收益率只考慮預(yù)期得到的通脹 老師為什么說還包含沒預(yù)期到的呢
程寶問答
金程問答