一年后利率是指一年后的即期利率嗎？怎么區(qū)分有沒有給出F？
為什么long call加short put=forward?
老師 用這個(gè) Po=D1-r-g, 發(fā)放股利 股價(jià)上升，可是在 option里我們之前不是也學(xué)過 發(fā)放股利 股價(jià)下跌嗎？所以我該怎么分辨什么時(shí)候套用哪種理論呢？
老師 雖然只有A的答案算出來是對(duì)的上的，但題目中不是說要 fully hedge her exposure over the next 90 days 嘛？可是A選項(xiàng)只 hedged 了30days 呀？那時(shí)間線上對(duì)不上也可以嗎？
這里為什么要除以n-1
我想問一下一節(jié)差分后的這一組新數(shù)據(jù)每一個(gè)數(shù)值都相同的啊，就原本(x1=1,x2=3,x3=5....)一階差分后變成(x1=2,x2=2,x3=2.....)那新的這一組數(shù)據(jù)數(shù)值都相同做了自回歸的畫圖豈不是一條橫線？？？
LASSO懲罰項(xiàng)為什么k個(gè)數(shù)越多系數(shù)和越大呀？個(gè)數(shù)變多但系數(shù)的絕對(duì)值應(yīng)該都會(huì)有所變化吧。會(huì)不會(huì)多加的變量fit后其余的系數(shù)絕對(duì)值都變小導(dǎo)致求和比原來??？
R21課后題14題 A不是consistent with a target payout ratio policy嗎 那不是應(yīng)該是屬于stable dividend policy嗎？
price return什么意思，怎么理解的
你好，這個(gè)公式推導(dǎo)我可以理解 但是是估值還是定價(jià)呢，老師說是0時(shí)刻定價(jià)，但是這個(gè)價(jià)格也定不出來吧，因?yàn)镕RA的價(jià)格要等期權(quán)合約結(jié)束t時(shí)刻才知道，才可以和執(zhí)行價(jià)格X相比較吧
你好，期權(quán)定價(jià)這里，這里下跌為9了，那應(yīng)該是虧了1塊錢，為什么分子40%乘以0而不是乘以（-1）呢？
老師好，計(jì)算器最后下翻結(jié)果里面的r是相關(guān)系數(shù)？跟b斜率是什么關(guān)系？r這個(gè)知識(shí)點(diǎn)忘了望老師幫忙回顧一下
老師，ARCH的檢查方法和linear regression的一樣？都是BP？
為什么把管理費(fèi)給減去呢，
我這一題是這么計(jì)算的:(((103/1.016487)+3)/1.028853)+3)1.015。也就是從第三年的103開始利用每一年的利率折現(xiàn)再加上當(dāng)期的coupon在不斷的往前折現(xiàn)。最后結(jié)果是一樣的。請(qǐng)問，這是巧合還是也可以如此計(jì)算的？
程寶問答
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