the front month contract什么意思？在講price return時提到
如果bond以YTM定價，當(dāng)然只受跟maturity相匹配的YTM影響，假設(shè)為YTM5. 問題是YTM5本身就是S1到S5折現(xiàn)求和Blance出來的結(jié)果，自然也會受到spot rate的影響。【以trading at par為例，用YTM5折現(xiàn)與用S1...S5折現(xiàn)得到的結(jié)論就不符合】
課后題R4 30題 為什么standard。error 是0.0469
課后題R4 第五題。被去掉的殘差小的數(shù)應(yīng)該是偏差小的好數(shù)字 為啥是C
利率互換的結(jié)算，如圖所示，如果發(fā)生在第180天的時候，是（6%-5%）*90/360還是（6%-5%）*180/360?
第一年的利率是如何算出來的
拒絕原假設(shè)的話不就說明b1≠0，不就是可以解釋了嗎？為什么C選項還說不能解釋？
這里為什么price return是一樣的？
pv和npv是兩個概念吧，老師為什么用npv代替pv，為什么
老師，含權(quán)債券不行權(quán)的時候，應(yīng)該是跟普通債券一樣吧，那樣有效久期不應(yīng)該也是一樣么，為什么說此時有效久期要比普通債券大？
如果項目被代替了，那么后面就不會再出出現(xiàn)老項目的殘值出售的問題呢，為什么在最后還要用現(xiàn)在項目的殘值的售價減去老項目的殘值售價，老項目不是一開始就被賣掉了嗎。為什么后面還會出現(xiàn)，這不是很矛盾嗎。什么情況
mean squared error, 是什么啊？用公式怎么表示呢？一般用在哪些計算中呢？
請?zhí)峁┮幌耂b^的公式
第二題，可以在解釋一下a prediction interval for the actual US CPI 的過程嗎
unrealized return是個絕對值吧？這里比較rvpi是一個比例，只能說明未分配的占比大不能說明絕對數(shù)量大吧？
程寶問答
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