固收百題第3個case，第5題，為什么要調(diào)OAS不理解。對于什么情況下要調(diào)整OAS，什么情況下不調(diào)OAS，以及為什么要調(diào)，不理解？ 另外：什么情況下是調(diào)整Z-spread；OAS和Z-spread，Vput，Vcall分別是什么關(guān)系？ 麻煩老師講一下，謝謝
請問這個公式是怎么推導(dǎo)的？
突然想到一個問題，可能有點(diǎn)鉆牛角尖。 現(xiàn)實當(dāng)中計算HPR為什么不會去考慮金錢的時間價值呢？比如我持有一支股票5年，股價翻了100倍，然后我賣出?？墒窃谟嬎鉎PR的時候我并不會先把第五年賣出股票賺到的錢折現(xiàn)到零時點(diǎn)。這樣HPR不就被高估了嗎？
ethical的ppt70頁5中的not prohibit 后面的解釋沒太看懂能講解一下嗎謝謝？
老師 請教一下，關(guān)于dividend,股利的支付是否走I/S呢？因為債權(quán)人的利息是從Income statement扣除的，不知道股利是否也扣 如果扣的話 是哪部分扣的？（還是說利息只從I/S扣 ，股利只從B/S的equity的retain earning扣呢）
這里為什么不選2.0075，William long GBP，short USD,也就是銀行要long USD ，銀行買就是bid ,這里一直沒弄清楚到底是用哪個價格，能否指點(diǎn)？
表格4?? significance F小于阿爾法則原假設(shè)拒絕？方程整體上具有解釋力度？
coupon為什么要用計入amortized premium的形式計算至unrealized return，而不是直接計入realised return？（雖然無論計入realised還是unrealized，total不變 ）
百題衍生品第3個case，第3題，30天的無風(fēng)險利率不是年化的嗎，是不是只要是利率二叉樹模型，給的利率都是期間利率，不用轉(zhuǎn)化？
百題衍生品第3個case，第2題。給treasury bond的期貨定價，So為何用156000.題目有說剛付過coupon，這個bond是15年到期，若付過coupon，到期時間就不是15年，那么這個bond現(xiàn)在的價格應(yīng)該不是156000才對。這里不理解。 另外：若都是這樣算的話，那不管過多少期，So都用bond最開始的定價嗎？
麻煩您幫我解釋下畫線的部分？
老師好，想問下，這個2007年調(diào)整后的合并利潤表不考慮稅變化的影響嗎？稅金還是250？
老師 這里選項C, 當(dāng)收入增多 承受風(fēng)險能力確實上升了。但是風(fēng)險越高 風(fēng)險補(bǔ)償（風(fēng)險溢價）必然是越多的，和承擔(dān)風(fēng)險能力沒有關(guān)系呀。因為是定量上的風(fēng)險補(bǔ)償與風(fēng)險正比，這里C又怎么能因此減少風(fēng)險補(bǔ)償呢？
這個full GW算法沒懂 能帶數(shù)講一下么
這道題property c的剩余時間只有20年，不應(yīng)該是算這20年的折現(xiàn)么？
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