這題不能直接靠AR（1）模型來看嗎？就是b1是0.1，b0是18，所以變化量一定比2020Q4的大
老師，這頁上最后兩句話，為什么線性方程就更容易受bias error影響，非線性方程更容易受variance error影響？
老師，我們這里怎么知道研究的是company3和oil price的關(guān)系呢？我沒看明白，謝謝！
老師，表1里哪里體現(xiàn)出了b1=1呢？
第五問說從small的變成medium，那如果是small的時候，medium那個變量應(yīng)該怎么表示呢？（既不能取1也不能取0呀），同樣是medium的時候，small這個變量又怎么表示呢？
老師這里說的多重共線性R平方變高是啥意思？
為什么導(dǎo)致異方差纏身給的四個原因，不會影響一致性呢？這四個原因，感覺都會影響斜率的回歸值bi呀。。
老師，請問下如果同方差被違反了，那么殘差散點(diǎn)圖畫出來是什么樣的呢？序列自相關(guān)的情況下和殘差和X線性相關(guān)的情況下，殘差散點(diǎn)圖又是什么樣呢？
robust standard error是只能修正異方差？還是可以同時修正異方差和自相關(guān)。 Hansen method可以同時修正這兩個問題？
為什么第4個會有serial_correlation
對回歸系數(shù)做t檢驗(yàn)，TS=(b1 cap-0)/b1 cap的標(biāo)準(zhǔn)誤。MSE是整個回歸方程誤差項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)差，跟b1 cap的標(biāo)準(zhǔn)誤有啥關(guān)系？從公式角度怎么理解異方差？
x1和x2無關(guān)，為什么還能出現(xiàn)序列自相關(guān)的 問題？
老師，這里的SMB散點(diǎn)圖為何說就不滿足線性關(guān)系??？不也是有線嗎，只不過比較平而已？謝謝老師！
講義26頁第三張ppt的example，沒有解析？
第一次做顯著性檢驗(yàn)的時候，滯后項(xiàng)的個數(shù)是如何確定的？是樣本量包含的期數(shù)嗎？
程寶問答
金程問答