這里L(fēng)R test原假設(shè)是受限嗎？極大似然估計(jì)值實(shí)際代表意義是什么？為什么越大越好，為什么值是負(fù)的？有沒有辦法能從本質(zhì)上講講明白？極大似然估計(jì)是為了做什么，就為了看模型要多一些變量還是少一些嗎？
什么叫單位根，為什么b1為1就有單位根，b0為0就沒有漂移項(xiàng)
如果用Cook's distance算出來數(shù)據(jù)有異常值，那下一步怎么做？以及如何找出異常值？
1.SEE=根號(hào)下MSE，SEE和sb1cap是不是一個(gè)意思？2.independent variable is lagged value of dependent variable這句話什么意思，怎么理解？
數(shù)量為什么這么難，第一遍聽得人云里霧里，感覺啥也搞不清楚。
老師好，為什么這里error和x相關(guān)？AR model里的error不是random term嗎？
請(qǐng)問，adjusted r2 為什么可以是小于0的？這塊還是沒有太理解
BOW, n-gram, DTM分別是什么，有哪些特征詞區(qū)分
第一題的文字解析說，要滿足多元回歸假設(shè)，自變量不是隨機(jī)的，怎么理解？
精 這里為什么只會(huì)高估，不會(huì)低估呢？
老師，這里只要是隨機(jī)游走都是協(xié)方差不平穩(wěn)的，不管是有沒有drift的隨機(jī)游走？
老師，這里的第二行，做簡(jiǎn)單數(shù)學(xué)變換，把Xt-1移到等式左邊，也可以得到Xt-Xt-1=殘差，此時(shí)設(shè)Zt=Xt-Xt-1，也可以如圖上所示得到MRL=0，那是不是就是說明這個(gè)式子本身就有MRL=0的特性，那也就不需要做一階差分??？（一階差分是為了把MRL不等于0的式子轉(zhuǎn)換成MRL=0的式子，是這樣嗎？不是請(qǐng)老師指正。）這里做一階差分的意義到底是什么？
從公式來看，TSS和RSS+SSE，不平方才相等，怎么就直接相等了？比如(7-4)2不等于(7-6)2+(6-4)2，TSS=RSS+SSE是怎么推導(dǎo)出來的？
老師，請(qǐng)問什么叫overfitting
這里Y*為什么是cap值，不是含有殘值嗎，應(yīng)該是Y*不帶cap
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