第三問，視頻11:06，老師說這句話講的不全面？請問全面應(yīng)該怎么講
第4小問，如果是考試是否可以直接蒙1.88，ED應(yīng)該是不可能小于1或者大于3吧？
用利率二叉樹和蒙塔卡羅法對債券估值時都需要進(jìn)行校正嗎
第二小問可不可以這樣想：根據(jù)spot rate可以判斷出curve是向上的，也就是正常的話forward curve 在spot curve之上。但是在（t=2時點(diǎn)）新的1年期和2年期的spot rate8.4%和10.25%，高于了在t=0時刻的forward rate8%和10.1%，導(dǎo)致forward rate curve在spot之下，所以原先的forward rate應(yīng)該是被低估了，所以overprice？
請問該題中哪里有說VND=100？
精 straight bond和不含權(quán)債券的區(qū)別是啥？
關(guān)于二叉樹的DF，請問是怎么計算出來的呢（為什么用題目的直接使用即可？）
老師，想請問通過圖里的par和spot rate信息，可以算出YTM來嗎？應(yīng)該怎么計算，謝謝
第六題Vcall價格上升，Vput價格下降，那Vcallable和Vputable不是都下降嗎
老師，請問一下為什么圖里的左側(cè)是one-side down, 而右側(cè)則是one-side up？這里不是很懂 。
第6問，為什么不乘以概率8%呢？
yieldcurve是指的 什么呢？它和利率曲線有什么區(qū)別呢？
老師，這里B選項的hybird instrument是什么意思？
第一部分不是說swaprate是beachmark的一種嗎？為啥這里它又變成一個目標(biāo)利率？beachmark變成了國債？
老師 看了您給其他學(xué)生的解答 我還是不理解 為什么兩種情況下，payment的量不一樣。
程寶問答
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