第二個(gè)公式應(yīng)該是 ：MDp = sum(KRDi) 吧？
固定收益，Katrina Black的第6題，forward rate在二叉樹的中軸上，不應(yīng)該隨波動(dòng)率而變化啊。為什么選A呢？應(yīng)該怎樣理解？
應(yīng)該是理論價(jià)格無論如何都小于FV，折現(xiàn)率變大了啊
這三個(gè)選項(xiàng)沒有懂是什么意思
老師 麻煩解釋一下 題目里 0.25% convertible bond 這個(gè)0.25% 是什么意思？ 謝謝沒明白
老師 KRD*shift 的+0.2% 組合變動(dòng)0.2% 但是 change in value 是-0.2% 麻煩解釋一下啊 為什么是相反的 是說y% 上升 price下降嗎 為什么啊
請問老師，這題如果VND不等于par的話rf應(yīng)該怎么求？此外，YTM都是根據(jù)FV來計(jì)算嗎？
這個(gè)單邊是什么單邊，利率單邊嗎 這講的不清楚
為什么這里是call option? 不是put option在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格的時(shí)候取0嗎？
第一問不明白為什么和2.5比，那那個(gè)3.5有什么用？
Volatility不影響Vcall on stock嗎
老師，這個(gè)題，可以用C+K=P+S的公式解釋嗎？P=C+K-S，如果r上升，K減小，P減小，這么理解為什么不對呀
趨勢項(xiàng)和波動(dòng)項(xiàng)怎樣通俗地理解，謝謝
請問B選項(xiàng)中的e的多少次方這里，volatility的乘數(shù)計(jì)算有什么記憶的技巧嗎，我總是數(shù)少了
問題1，Zspread包含了option risk 但又不適合用于衡量含權(quán)債券？但Zspread又需要到算出來。請問怎么理解Zspread包含了option risk ？感覺就是無法解釋。
程寶問答
金程問答