為什么這里的quoted futures price就是標(biāo)準(zhǔn)的，但CF就是A的？怎么看出哪個是標(biāo)準(zhǔn)的哪個是A的？
衍生Q38，請老師講解一下，謝謝
請問如果是算美元持有方，收澳元，支美元的那種，是不是就不用調(diào)整有幾單位美元了？
所以當(dāng)?shù)竭_(dá)1時間點(diǎn)的時候，既會收到NP, 還會settle一筆NP*(Spot-FRA)嗎？
d1和d2怎么算的？
這題為什么選B啊，對沖利率上升的風(fēng)險不是long call option嘛？為什么這里是long put option
老師 這個1903是干嘛的 為什么不是用1903和1863做對比 麻煩幫忙梳理下這道題目 謝謝
此處也會選擇3個月對沖是3個月后再買嗎
嚴(yán)格來說是不是應(yīng)該把這兩個年化利率變成每期的利率然后打差折現(xiàn)？
第4題:預(yù)期利率會漲買了看漲期權(quán)，執(zhí)行價是0.6%，這個價格不是鎖定的價格么？此處underlying rate 指什么？
組合LM1 19題 為什么答案是B呢
這個求的報(bào)價為什么默認(rèn)是到期時候不是初始的報(bào)價，為什么不用折現(xiàn)到開始？第一種方式求要加上到期應(yīng)記利息是因?yàn)榻灰椎膬魞r嗎？下面一種方式原因也是凈價嗎？
老師好，這個題的主角是在一年前簽訂的 3年期利率互換是嗎？題目沒有明確說，可能是有刪減。
老師好，這題算折現(xiàn)因子時，用的是半年復(fù)利，是因?yàn)閟emi-annual payments吧，那如果題目改成1年1次payments,折現(xiàn)因子是不是就1年復(fù)利一次了，折現(xiàn)因子是由付息頻率決定的？
long方、看漲、borrower、收益方這幾個什么關(guān)系？是看漲方是long方？
程寶問答
金程問答